คุณสามารถอธิบาย Sharpe Ratio ได้หรือไม่?
Thailand Forex Forum | Forex Community Place
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 3 จากทั้งหมด3

ด้าย: คุณสามารถอธิบาย Sharpe Ratio ได้หรือไม่?

  1. #3 Collapse post
    Senior Member Boyy's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Nov 2018
    โพสต์
    284
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 14 ครั้งต่อ 11 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     0
    Sharp Ratio เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่พัฒนาโดยวิลเลียมชาร์ป อัตราส่วนชาร์ปใด ๆ ที่มากกว่า 1 ถือว่าดีโดยนักลงทุนส่วนใหญ่อัตราส่วนที่สูงกว่า 2 ถือว่าดีมากและอัตราส่วน 3 หรือสูงกว่านั้นถือว่าดีมาก อัตราส่วนชาร์ปนั้นเป็นค่าลบเมื่อผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุน (อัตราความเสี่ยงน้อยกว่าฟรี) เป็นค่าลบ

    Sharp Ratio เป็นวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนโดยการปรับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้กับกองทุนการลงทุนส่วนบุคคล ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงจะปรับผลตอบแทนการลงทุนโดยการวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลตอบแทนนั้น

    ในการคำนวณ Sharp Ratio ให้หาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนการลงทุนเป็น %
    ลบอัตราที่ปราศจากความเสี่ยงออกไป
    หารค่านี้ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนการลงทุน
    คุณจะมี Sharp Ratio ของคุณ

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


  2. #2 Collapse post
    Senior Member Rena's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Jun 2018
    โพสต์
    555
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 14 ครั้งต่อ 13 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     1
    Sharp Ratio: เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนโดยการคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงและเราสามารถใช้สมการต่อไปนี้ในการคำนวณ Sharp Ratio:

    Sharp Ratio = (ผลตอบแทนหรือกำไร - Risk Free Rate) / Standard Deviation Of Return
    ดังนั้นถ้าเราต้องการทราบบัญชีที่ดีที่สุดระหว่างบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาหนึ่งปีเราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

    เนื่องจากเราไม่มี Free Risk Rate เราจะใช้สมการต่อไปนี้:
    Sharp Ratio = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกำไร)

    Sharp Ratio สำหรับบัญชี a) หนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร) / 2 ปี = (12/5) / 2 = 1.2
    Sharp Ratio สำหรับบัญชี b) หนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกำไร) / 1.5 ปี = (5/2) / 1.5 = 1.6
    Sharp Ratio สำหรับบัญชี c) หนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกำไร) / 1 ปี = (6/3) / 1 = 2

    ดังนั้นจากผลลัพธ์สามข้อข้างต้นเราจึงเห็นว่าการเลือกตัวเลือกที่ 3 ดีที่สุด (บัญชี C) ขึ้นอยู่กับทฤษฎีอัตราส่วนความคมชัด

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


  3. #1 Collapse post
    Senior Member Nanny's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    May 2018
    โพสต์
    315
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 10 ครั้งต่อ 6 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     1

    คุณสามารถอธิบาย Sharpe Ratio ได้หรือไม่?

    ฉันยังไม่เห็นกระทู้ที่นี่เกี่ยวกับอัตราส่วนของ sharpe
    เรามีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับการเบิกเงินกู้และการพูดคุยเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แต่เราไม่ได้พูดถึง sharpe
    ทำไมถึงเป็นเช่นนี้?

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


ข้อกำหนดในการโพสต์

  • คุณไม่สามารถโพสต์กระทู้ใหม่ได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์การตอบได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์สิ่งแนบได้
  • คุณไม่สามารถแก้ไขโพสต์คุณได้
  •  
  • BB code เปิดใช้อยู่
  • Smilies เปิดใช้อยู่
  • [IMG] code เปิดใช้อยู่
  • [VIDEO] code เปิดใช้อยู่
  • HTML code ปิดการใช้งาน