คุณสามารถอธิบาย Sharpe Ratio ได้ไหม?

[Rena]

Sharp Ratio: เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนโดยการคำนวณผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง และเราสามารถใช้สมการต่อไปนี้ในการคำนวณ Sharp Ratio:

Sharp Ratio = (ผลตอบแทนหรือกำไร - อัตราความเสี่ยงฟรี) / ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน
ดังนั้นหากเราต้องการทราบบัญชีที่ดีที่สุดระหว่างสามบัญชีข้างต้นเป็นเวลาหนึ่งปีเราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

เนื่องจากเราไม่มีอัตราความเสี่ยงฟรีเราจะใช้สมการต่อไปนี้:
อัตราส่วนที่คมชัด = (กำไร / ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร)

Sharp Ratio สำหรับบัญชี a) เป็นเวลาหนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร) / 2 ปี = (12/5) / 2 = 1.2
Sharp Ratio สำหรับบัญชี b) เป็นเวลาหนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร) / 1.5 ปี = (5/2) / 1.5 = 1.6
Sharp Ratio สำหรับบัญชี c) เป็นเวลาหนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร) / 1 ปี = (6/3) / 1 = 2

ดังนั้นจากผลลัพธ์ทั้งสามข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าการเลือกตัวเลือก 3 คือบัญชีที่ดีที่สุด (บัญชี C) ตามทฤษฎี Sharp Ratio

[JAY]

ฉันยังไม่เห็นกระทู้เกี่ยวกับ Sharpe Ratio ที่นี่ เรามีส่วนนึงที่พูดคุยเกี่ยวกับ drawdown และอีกหนึ่งที่พูดคุยเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แต่เราไม่ได้พูดถึง Sharpe Ratio ทำไม?

ใช้ความรู้ของคุณและอธิบายให้ฉันโดยใช้แนวคิด Sharpe Ratio ซึ่งประวัติการซื้อขายที่ดีกว่า:

บัญชี a) drawdown 5% กำไร 12% ในช่วงเวลา 2 ปี

บัญชี b) drawdown 2% กำไร 5% ในช่วงเวลา 18 เดือน

บัญชี c) drawdown 3% กำไร 6% ในช่วงเวลา 1 ปี

นี่เป็นคำถามเคล็ดลับใช้สมองของคุณที่นี่และแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณรู้สิ่งนี้