Sharp Ratio เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่พัฒนาโดยวิลเลียมชาร์ป อัตราส่วนชาร์ปใด ๆ ที่มากกว่า 1 ถือว่าดีโดยนักลงทุนส่วนใหญ่อัตราส่วนที่สูงกว่า 2 ถือว่าดีมากและอัตราส่วน 3 หรือสูงกว่านั้นถือว่าดีมาก อัตราส่วนชาร์ปนั้นเป็นค่าลบเมื่อผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุน (อัตราความเสี่ยงน้อยกว่าฟรี) เป็นค่าลบ
Sharp Ratio เป็นวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนโดยการปรับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้กับกองทุนการลงทุนส่วนบุคคล ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงจะปรับผลตอบแทนการลงทุนโดยการวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลตอบแทนนั้น
ในการคำนวณ Sharp Ratio ให้หาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนการลงทุนเป็น %
ลบอัตราที่ปราศจากความเสี่ยงออกไป
หารค่านี้ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนการลงทุน
คุณจะมี Sharp Ratio ของคุณ