ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักคืออะไร?

[Aaron]

"Metatrader" คืออะไร?
Metatrader เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย เนื่องจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมีเทคโนโลยีที่จำเป็นและการกำกับดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของผู้บริโภคและฝ่ายขายเพื่อให้พวกเขาสามารถโต้ตอบและทำธุรกรรมการซื้อขายได้ โดยทั่วไปการแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นหลักประกันของข้อตกลงการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนยังสร้างสัญลักษณ์สำหรับหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการชำระราคาและระบุแต่ละรายการ การแลกเปลี่ยนยังช่วยให้สถาบันหักบัญชีสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อและกรองการซื้อขายได้ แพลตฟอร์มนี้มีตัวบ่งชี้การซื้อขายบางตัวเพื่อช่วยนักเทรดมือใหม่เช่นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ประวัติค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
ผู้ค้านักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักสถิติใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเวลาหลายปี มักถูกจัดหมวดหมู่ไว้ในกลุ่มของเครื่องมือที่จัดการกับ 'การวิเคราะห์อนุกรมเวลา' เครื่องมืออื่น ๆ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตความแปรปรวนร่วมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และความแปรปรวน การพัฒนาและการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชื่อกันว่าย้อนหลังไปถึงปี 1901 จนกระทั่งไม่กี่ปีต่อมาชื่อของตัวบ่งชี้ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการถ่วงน้ำหนักจุดข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง อ้างอิงจาก Investopedia บุคคลที่ชื่อ PN Haurlan เป็นคนแรกที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การถ่วงน้ำหนักเลขชี้กำลัง) เพื่อติดตามราคาหุ้น ในเวลานั้นเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าค่าแนวโน้มข้อมูลถ่วงน้ำหนักและทิศทางแนวโน้มโดยการรักษาค่าคงที่ ต่อมาพวกเขากลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Exponential Weighted Moving Average (EMA) สิ่งที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 19 วันในปัจจุบันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเทรนด์ 10% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้มีการพัฒนาในการใช้งานในตลาดการเงินเนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากขึ้นได้หันมาใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด

[Boyy]

ผู้ค้าส่วนใหญ่อาจจะยอมรับว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นรากฐานที่สำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ผู้ค้าใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบราคาในอดีตตลอดจนคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตเพื่อทำการซื้อขายอย่างมีข้อมูล แม้ว่าจะมีตัวบ่งชี้ประเภทต่างๆมากมายสำหรับผู้ค้าในปัจจุบันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) ยังคงเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยสูตรที่ตรงไปตรงมาและความสามารถในการวัดโมเมนตัมของตลาด ในบทความนี้ฉันจะอธิบายว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักคืออะไร? และจะคำนวณอย่างไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักคืออะไร?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่กำหนดทิศทางของแนวโน้ม ให้สัญญาณการซื้อขาย (คำแนะนำ) โดยกำหนดน้ำหนักให้กับจุดข้อมูลล่าสุดและให้น้ำหนักกับจุดข้อมูลก่อนหน้าน้อยลง จุดข้อมูลมักจะแสดงราคาปิดของสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นการก้าวไปอีกขั้นและแม่นยำกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ซึ่งกำหนดการเคลื่อนไหวของตลาดโดยกำหนดน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันให้กับตัวเลขทั้งหมดในชุดข้อมูลที่กำหนด ตัวบ่งชี้ WMA จะคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าอินพุตเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดโดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากขึ้น ทำได้โดยการคูณตัวประกอบน้ำหนักด้วยราคาของแท่งเทียนแต่ละแท่งในกลุ่มที่กำหนดแล้วสรุปค่าที่เป็นผลลัพธ์ ใช้เพื่ออ่านห่วงโซ่ข้อมูลโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยกรองการเคลื่อนไหวของตลาดและทำให้ผู้ค้ามองเห็นแนวโน้มการซื้อขายได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาเคลื่อนเข้าหาหรือข้ามเส้น WMA บนแผนภูมิอาจบ่งบอกถึงการลดลงของราคาที่เป็นไปได้ในระยะสั้น ดังนั้นผู้ค้าต้องออกจากตำแหน่งการค้า อย่างไรก็ตามหากราคาตกลงมาใกล้หรือต่ำกว่าเส้น WMA อาจหมายความว่าราคาอาจสูงขึ้นในไม่ช้า ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเปิดการค้า

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)
การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเกี่ยวข้องกับการรับจุดข้อมูลล่าสุดและกำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับจุดข้อมูลก่อนหน้า มูลค่ารวมของน้ำหนักต้องเท่ากับ 100% ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ซึ่งกำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับจุดข้อมูลทั้งหมด ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คุณจะต้องรวมจุดข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดและหารค่าด้วยจำนวนจุด ในทางกลับกัน WMA จะพิจารณาว่าจุดข้อมูลแต่ละจุดมีความสำคัญเพียงใดซึ่งจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ "น้ำหนัก" ที่กำหนดให้ ด้วยเหตุนี้ WMA จึงมีความหมายมากกว่าและมีรายละเอียดมากกว่า SMA นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักทำงานอย่างไร?
ตอนนี้คุณรู้วิธีคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสำหรับชุดค่าเฉพาะแล้วมาดูวิธีใช้อินดิเคเตอร์นี้ในการเทรดของคุณ:

เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางของแนวโน้ม: เมื่อราคาอยู่เหนือ MA โดยปกติจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วสินทรัพย์มีการซื้อขายสูงกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงที่มีการวิเคราะห์ ในทางกลับกันสิ่งนี้ยืนยันถึงการกลับหัว ในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น WMA จะเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มขาลง
เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน: การเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสามารถบ่งบอกถึงแนวรับการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่ WMA ที่ต่ำสามารถบ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ค้ามักจะใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางคำสั่งซื้อเมื่อราคาอยู่ใกล้จุดสูงสุดของ WMA หรือวางคำสั่งขายเมื่อราคาอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักที่เป็นขาลง
เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของราคาและโมเมนตัมของตลาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเนื่องจากราคาล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในทางกลับกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าตลาดอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับในอดีต
ในการวัดการเคลื่อนไหวของราคา: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปทำให้บารอมิเตอร์ดีขึ้นรวมทั้งระบุแนวโน้มได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นดาบสองคมเนื่องจาก WMA มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากกว่าคู่ของ SMA
เพื่อให้สัญญาณการซื้อขาย (คำแนะนำ): WMA สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น "Keltner Channels" เพื่อให้ได้สัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น

สรุป:
การรู้วิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เป็นทักษะสำคัญที่คุณต้องมีในฐานะเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งไม่จำเป็นต้องดีกว่าประเภทอื่นเพราะมีวิธีการคำนวณราคาเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะกำหนดประเภทของ MA ที่ทำงานได้ดีที่สุดในท้ายที่สุด นอกจากนี้ให้พิจารณาปรับการตั้งค่าเล็กน้อยสำหรับแต่ละตลาดคุณอาจพบว่า WMA 50 วันอาจให้สัญญาณที่ดีสำหรับหุ้นตัวหนึ่งในขณะที่มันอาจทำงานได้ไม่ดีในอีกตลาดหนึ่ง และเช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ กุญแจสำคัญคือการรู้วิธีใช้และทำความเข้าใจ WMA เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเทรดของคุณ