Stochastic Oscillator คืออะไร?
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ราคาปิดตลาดล่าสุดที่มีราคาสูงและราคาต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด ให้การอ่านค่าตัวเลขการสั่นระหว่างศูนย์ถึง 100 เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของตลาด
ไม่ใช่ตัวบ่งชี้แนวโน้มตามราคาเช่นตัวบ่งชี้ SMA และ EMA Stochastic Oscillator แสดงให้เราเห็นข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนตัมและความสมบูรณ์ของแนวโน้ม เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็นแบบผูกกับช่วง จึงเป็นประโยชน์ในการแยกแยะระดับราคาซื้อเกินและขายเกิน
ประวัติ:
Stochastic Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 Lane นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์เป็นหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มแรกๆ ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยเกี่ยวกับการใช้สุ่ม ในการให้สัมภาษณ์กับ Lane เขากล่าวว่า Stochastic Oscillator: "ไม่ได้ติดตามราคา ไม่ใช่ตามปริมาณหรืออะไรทำนองนั้น มันติดตามแนวโน้มและความเร็วของตลาดหรือโมเมนตัมของราคา
ตามกฎแล้ว ราคาที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนโมเมนตัมของราคา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและลานตาใน stochastic oscillator สามารถใช้เพื่อให้เกิดการกลับตัว นั่นคือสัญญาณแรกและสำคัญที่สุดที่เกิดจาก Lane
Lane ใช้ออสซิลเลเตอร์นี้เพื่อกำหนดพฤติกรรมของตลาดกระทิงและตลาดหมีเพื่อคาดการณ์การกลับตัวในอนาคต นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัด พวกเขายังมีประโยชน์ในการระบุระดับการซื้อเกินและการขายเกิน
สูตร Stochastic Oscillator;
นี่คือสูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator
%K = 100 x (ราคาปิด - ราคาต่ำสุด) / (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด)
%D = 3 – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ %K
% K Periods คือจำนวนงวดที่จัดการในการคำนวณสุ่ม
% D Periods
% D เรียกว่าสายสัญญาณที่ใช้ค่าประมาณอย่างน้อยสาม% K เพื่อสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ% K สุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ% K ค่าปกติของการเคลื่อนที่แบบปกติ (SMA) เรียกว่า "%D" และโดยทั่วไปจะแสดงเป็นเส้นประที่ด้านบนของ %K
วิธีการใช้ Stochastic Oscillator ในการซื้อขายปกติของคุณ??
Overbought และ Oversold
ระดับการซื้อเกินจะแสดงขึ้นเมื่อการอ่านสุ่มอยู่เหนือ 80 การอ่านที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไปในตลาด สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์อ่านค่าที่สูงกว่าระดับ 80 จากนั้นกลับสู่ค่าที่อ่านต่ำกว่า 80
ตามที่เราเห็นข้างต้น ในทางกลับกัน สัญญาณซื้อจะแสดงเมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ต่ำกว่า 20 และเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ระดับการซื้อเกินและการขายเกินหมายความว่าราคาตลาดของคู่และหุ้นใดๆ อยู่ใกล้กับด้านบนหรือด้านล่าง ตามลำดับ ของช่วงการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด
โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะบอกว่า stochastic ที่สูงกว่า 80 หมายความว่าราคามีการซื้อมากเกินไป และเมื่อ stochastic ต่ำกว่า 20 จะถือว่าราคาขายมากเกินไป และสิ่งที่ผู้ค้าหมายถึงก็คือราคาตลาดที่ซื้อมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะลดลงและในทางกลับกัน มันเลวร้ายและอันตรายมาก!
ภาพที่แนบมาด้านล่างแสดงพฤติกรรมของ Stochastic ในช่วงขาขึ้นและขาลงที่ยาว ในทั้งสองกรณี Stochastic เข้าสู่ "overbought" (เพิ่มขึ้น 80), "oversold" (ต่ำกว่า 20)
Bearish divergence;
Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาของคู่ใด ๆ ทำจุดสูงสุดหรือต่ำใหม่ซึ่งไม่สะท้อนบน Stochastic Oscillator ตัวอย่างเช่น ราคาเคลื่อนที่ไปที่จุดสูงสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่ขยับไปที่การอ่านค่าสูง
นี่คือตัวอย่างของ bear divergence ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของตลาดที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาลง ความล้มเหลวของออสซิลเลเตอร์ในการบรรลุการเคลื่อนไหวระดับสูงดังกล่าวบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อเริ่มอ่อนตัวลง
Bullish Divergence;
ในทำนองเดียวกันมีความแตกต่างแบบหยาบคายเมื่อราคาตลาดปิดต่ำ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนไปสู่การอ่านอ่อนค่าใหม่ bullish divergence บ่งชี้ถึงการกลับตัวของตลาดในอนาคต
บันทึก; จำเป็นต้องสังเกตว่า Stochastic Oscillator อาจเสนอคำใบ้ที่เป็นเอกลักษณ์ในบางจุดก่อนที่กิจกรรมค่าจะเปลี่ยนไป
ครอสโอเวอร์;
ครอสโอเวอร์เป็นจุดตัดของเส้นสุ่มที่เร็วและช้า เส้นสุ่มเร็วคือเส้น 0% K และเส้นสุ่มช้าคือ% D
ที่ทางแยก การข้ามเส้นสุ่ม % K ที่ต่ำกว่าเส้นสุ่ม % D จะเป็นสัญญาณขาย ณ จุดที่เส้นสุ่ม %K ข้ามเส้นสุ่ม %D และอยู่เหนือเส้นสุ่ม นี่คือสัญญาณขาขึ้น