Macd ทำงานอย่างไร?

[Jeans]

ตัวบ่งชี้ MACD คืออะไร?

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence ได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค Gerald Appel ในปี 1970 MACD ช่วยให้คุณทราบทิศทางราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าเทรนด์นี้จะสิ้นสุด ย้อนกลับ หรือเทรนด์ใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อใด

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ MACD ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค


1. ทำนายแนวโน้มโดยใช้ MACD


นี่คือคุณลักษณะของการบรรจบกันของตัวบ่งชี้ MACD ซึ่งหมายความว่าทิศทางของ MACD คือทิศทางของราคา



เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านล่าง (เส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีส้มจากด้านล่าง) => ราคามีแนวโน้ม คอลัมน์ฮิสโตแกรมจะปรากฏขึ้น


เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านบน (เส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีส้มจากด้านบน) => ราคาจะลดลง คอลัมน์ฮิสโตแกรมจะชี้ลง


2. ใช้ MACD Die Average เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เป็นไปได้


คุณสมบัติอื่นของ MACD คือตัวแปร คุณต้องกำหนดเส้นเลี้ยวของ MACD จากตรงนั้น คุณสามารถประมาณการการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้


วิวัฒนาการของ MACD มีสองประเภทหลัก


+ แนวโน้มขาขึ้นของ MACD เกิดขึ้นเมื่อ: ราคาลดลง มันแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้ MACD (ราคากำลังลดลง แต่ MACD เพิ่มขึ้น) หลังจากนั้นไม่นาน ราคาปลาก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว




+ Bearish MACD เปลี่ยนแปลงเมื่อ: ราคาเพิ่มขึ้น มันแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้ MACD (ราคาเพิ่มขึ้น แต่ MACD กำลังลดลง) หลังจากนั้นไม่นานราคาก็พุ่งสูงขึ้น



วิธีการค้า Forex อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวบ่งชี้ MACD


1. ซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวบ่งชี้ MACD ตามเทรนด์อัตราแลกเปลี่ยน


แผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่นคือ 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ตัวชี้วัด MACD (12, 26, 9)


เปิดใบสั่งซื้อโดยใช้ MACD ดังนี้


+ สถานที่เข้า: เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านล่างและเปิดขึ้น (เส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีแดงจากด้านล่าง)



+ ป้องกันความเสียหาย: ที่ระดับต้นทุนต่ำก่อนการกู้คืน


+ ใช้ประโยชน์: เราใช้ประโยชน์เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านบน


เปิดลำดับเซลล์โดยใช้ MACD ดังนี้:


+ สถานที่เข้า: เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านบนและเปิดขึ้น (เส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีแดงจากด้านบน)


+ Stop Loss: ในราคาที่สูงขึ้นก่อนที่ราคาจะตกลง


+ ใช้ประโยชน์: เราใช้ประโยชน์เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านล่าง


2. เทรดฟอเร็กซ์ด้วย MACD twist


ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายนี้ ความแม่นยำของคำสั่งจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องมีเวลามากขึ้นในการเปิดคำสั่งซื้อ นี่เป็นเพราะค่าเฉลี่ยของสีย้อม MACD ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว


แผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่นคือ 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ตัวชี้วัด MACD (12, 26, 9)


เปิดคำสั่งซื้อเมื่อ MACD เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดังนี้:


+ สถานที่เข้า: เมื่อเส้น MACD และเส้นสัญญาณขึ้นและชี้ขึ้น


+ ป้องกันความเสียหาย: ที่ระดับต้นทุนต่ำก่อนการกู้คืน


+ ใช้ประโยชน์: เราใช้ประโยชน์เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านบน


เปิดคำสั่งขายเมื่อส่วนต่างขาลงในตัวบ่งชี้ MACD เหมาะสม:


+ สถานที่เข้า: เมื่อเส้น MACD และเส้นสัญญาณมีการแพร่กระจายและชี้ลง


+ Stop Loss: ในราคาที่สูงขึ้นก่อนที่ราคาจะตกลง


+ ใช้ประโยชน์: เราใช้ประโยชน์เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านล่าง

[vvith]

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD)



Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผู้ค้า (TA) ใช้กันทั่วไป MACD เป็นตัวบ่งชี้ตามเทรนด์ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อประเมินโมเมนตัมของหุ้น สกุลเงินดิจิทัล หรือสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้อื่นๆ

ตัวบ่งชี้ Divergence คอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจอรัลด์ แอปเพลในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ติดตามเหตุการณ์การกำหนดราคาที่เกิดขึ้นแล้ว และด้วยเหตุนี้จึงจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ผู้ค้าจำนวนมากใช้ MACD เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ เนื่องจากสามารถใช้วัดโมเมนตัมของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้

ก่อนเจาะลึกกระบวนการของ MACD จำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) คือเส้นที่แสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลก่อนหน้าในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ในตลาดการเงิน และแบ่งออกเป็นสองประเภท: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) (EMA) แม้ว่า SMA จะให้น้ำหนักที่เท่ากันในการป้อนข้อมูลทั้งหมด แต่ EMA จะจัดลำดับความสำคัญของค่าข้อมูลล่าสุด (จุดราคาที่ใหม่กว่า)

MACD ทำงานอย่างไร?

เส้นหลัก (เส้น MACD) ถูกสร้างขึ้นโดยการลบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) สองเส้น จากนั้นใช้เพื่อสร้าง EMA อีกอันที่แสดงถึงเส้นสัญญาณ

ฮิสโตแกรมของ MACD ซึ่งคำนวณจากความต่างระหว่างสองบรรทัดนั้นก็มีให้เช่นกัน ฮิสโตแกรมแตกต่างกันไปด้านบนและด้านล่างของเส้นกึ่งกลาง ซึ่งมักเรียกว่าเส้นศูนย์พร้อมกับอีกสองเส้น
เป็นผลให้ตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยสามส่วนที่เคลื่อนไหวรอบเส้นศูนย์:

เส้น MACD (1) ใช้เพื่อตรวจสอบว่าตลาดกำลังเคลื่อนขึ้นหรือลง (แนวโน้มตลาด) คำนวณโดยนำผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังสองเส้น (EMA)

เส้นสัญญาณของเส้น MACD (2) คือ EMA (โดยปกติคือ EMA 9 ช่วง) การรวมสายสัญญาณและการวิเคราะห์เส้น MACD อาจช่วยให้คุณค้นพบการกลับตัวหรือตำแหน่งการเข้าและออกที่น่าจะเป็นไปได้

ฮิสโตแกรม (3): แผนผังของเส้น MACD และไดเวอร์เจนซ์และคอนเวอร์เจนซ์ของสายสัญญาณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฮิสโตแกรมได้มาจากความคลาดเคลื่อนระหว่างสองบรรทัด



เส้น MACD เป็นเส้นที่แสดงจำนวนเงินที่คุณมี

โดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) คำนวณโดยใช้ราคาปิดของสินทรัพย์ และระยะเวลาที่ใช้สร้าง EMA ทั้งสองมักจะตั้งค่าเป็น 12 (เร็วกว่า) และ 26 (ช้ากว่า) (ช้ากว่า) สามารถกำหนดช่วงเวลาได้หลายวิธี (นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ และเดือน) แต่บทความนี้จะเน้นไปที่การตั้งค่ารายวัน อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ MACD สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับวิธีการซื้อขายต่างๆ

เส้น MACD คำนวณโดยการลบ EMA 26 วันออกจาก EMA 12 วัน สมมติว่าเป็นช่วงเวลาปกติ

12d EMA – 26d EMA = เส้น MACD

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เส้น MACD แกว่งไปมาเหนือและต่ำกว่าศูนย์ ส่งสัญญาณให้เส้นกลางตัดกันและแจ้งให้ผู้ค้าทราบเมื่อ EMA 12 วันและ 26 วันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสัมพัทธ์

สายการสื่อสาร

เส้นสัญญาณคำนวณโดยค่าเริ่มต้นจาก EMA 9 วันของเส้นหลัก และด้วยเหตุนี้จึงให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอดีต

9d EMA ของเส้น MACD = เส้นสัญญาณ

เมื่อเส้น MACD และเส้นสัญญาณตัดกัน แม้ว่าจะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของแผนภูมิ MACD (สูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้นศูนย์มาก)

ฮิสโตแกรมของ MACD เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร

ฮิสโตแกรมไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการแสดงภาพการเคลื่อนไหวของความสัมพันธ์ของ MACD และเส้นสัญญาณ ง่ายที่จะคิดออกโดยการลบสิ่งหนึ่งออกจากอีกสิ่งหนึ่ง:

เส้น MACD – สายสัญญาณ = MACD histogram

ฮิสโตแกรมสร้างขึ้นจากกราฟแท่งแทนที่จะเป็นเส้นเคลื่อนไหวที่สาม ทำให้อ่านและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าแถบฮิสโตแกรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์

พารามิเตอร์ MACD

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ พารามิเตอร์เริ่มต้นของ MACD จะขึ้นอยู่กับ EMA 12, 26 และ 9 – ดังนั้น MACD (12, 26, 9) นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักชาร์ตบางคนเปลี่ยนช่วงเวลาเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม MACD (5, 35, 5) มักใช้ร่วมกับกรอบเวลาที่ยาวกว่า เช่น แผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายเดือน

เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื่องจากความผันผวนอย่างมากของตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเพิ่มความไวของตัวบ่งชี้ MACD อาจเป็นปัญหาได้ เนื่องจากอาจนำไปสู่สัญญาณเท็จและข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดมากขึ้น

แผนภูมิ MACD คืออะไรและฉันจะอ่านได้อย่างไร

ตัวบ่งชี้ Divergence คอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตามความหมายของชื่อ จะติดตามความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสองบรรทัดสามารถเป็นคอนเวอร์เจนซ์หรือไดเวอร์เจนต์ได้ เมื่อเส้นต่าง ๆ โน้มเข้าหากัน ก็จะมาบรรจบกัน และเมื่อแยกจากกัน ก็จะมีความแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่เกี่ยวข้องของตัวบ่งชี้ MACD นั้นเชื่อมโยงกับครอสโอเวอร์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดด้านบนหรือด้านล่างของเส้นกึ่งกลาง (จุดตัดของเส้นกึ่งกลาง) หรือด้านบนหรือด้านล่างของเส้นสัญญาณ (จุดตัดของเส้นสัญญาณ) (จุดตัดของเส้นสัญญาณ)

โปรดทราบว่าการไขว้กันของเส้นกึ่งกลางและเส้นสัญญาณสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้ง ส่งผลให้เกิดสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดและน่าสับสนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวน เช่น สกุลเงินดิจิทัล ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรพึ่งพาตัวบ่งชี้ MACD เพียงอย่างเดียว

ครอสโอเวอร์ตรงกลาง

เมื่อเส้น MACD เข้าสู่พื้นที่บวกหรือลบ จะเกิดการไขว้กันของเส้นกึ่งกลาง ค่า MACD ที่เป็นบวกบ่งชี้ว่า EMA 12 วันนั้นมากกว่า 26 วันเมื่อผ่านเหนือเส้นกึ่งกลาง เมื่อเส้น MACD ตัดกันต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง MACD ที่เป็นลบจะแสดงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าเฉลี่ย 26 วันมากกว่าค่าเฉลี่ย 12 วัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เส้น MACD ที่เป็นบวกบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นที่มากขึ้น ในขณะที่เส้นเชิงลบบ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่มากขึ้น

ครอสโอเวอร์ของสายสัญญาณ

ผู้ค้ามักจะมองว่าการข้ามเส้น MACD เหนือเส้นสัญญาณเป็นโอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้น (จุดเข้าซื้อ) ในทางกลับกัน ผู้ค้าถือว่าเป็นโอกาสในการขายเมื่อเส้น MACD ข้ามด้านล่างเส้นสัญญาณ (จุดออก)

ครอสโอเวอร์ของสัญญาณอาจมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้แม่นยำเสมอไป สิ่งสำคัญคือการนึกถึงตำแหน่งที่ปรากฏบนแผนภูมิเพื่อลดอันตราย ตัวอย่างเช่น หากครอสโอเวอร์แนะนำให้ซื้อ แต่สัญญาณเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง (เชิงลบ) สถานการณ์ตลาดอาจยังคงเป็นขาลง หากครอสโอเวอร์ของเส้นสัญญาณแนะนำตำแหน่งการขายที่เป็นไปได้ แต่ตัวบ่งชี้เส้น MACD เป็นค่าบวก (เหนือเส้นศูนย์) สภาวะตลาดมีแนวโน้มที่จะมองในแง่ดี การติดตามสัญญาณขายในสถานการณ์นี้อาจมีความเสี่ยงมากกว่า (พิจารณาจากแนวโน้มที่ใหญ่กว่า)

ความแตกต่างของราคากับ MACD

แผนภูมิ MACD ยังสามารถให้ข้อมูลผ่านการเบี่ยงเบนระหว่างแผนภูมิ MACD และกิจกรรมราคาของสินทรัพย์ นอกเหนือจากการข้ามเส้นกึ่งกลางและเส้นสัญญาณ

Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิตอลทำให้ระดับสูงขึ้น แต่ MACD ทำให้ระดับต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่โมเมนตัมขาขึ้น (แรงกดดันในการซื้อ) ก็ไม่แข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมา เนื่องจากความแตกต่างของตลาดหมีมักจะเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของตลาด จึงมักถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขาย

ในทางกลับกัน การกลับตัวของตลาดกระทิงเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD สร้างจุดต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นสองครั้งที่ตรงกับจุดต่ำสุดที่ลดลงสองครั้งของราคาสินทรัพย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ราคาจะลดลง แต่แรงกดดันในการซื้อก็แข็งแกร่งขึ้น การกลับตัวของราคามักจะนำหน้าด้วย bullish divergences ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดต่ำสุดในระยะสั้น (จากแนวโน้มขาลงไปจนถึงแนวโน้มขาขึ้น)

บทสรุป

ออสซิลเลเตอร์ Moving Average Convergence Divergence เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่มีอยู่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นที่นิยมไม่เพียงเพราะใช้งานง่าย แต่ยังเพราะตรวจจับรูปแบบตลาดและโมเมนตัมได้ดีทีเดียว

MACD เช่นเดียวกับตัวชี้วัด TA ส่วนใหญ่นั้นไม่น่าเชื่อถือเสมอไป และสามารถส่งสัญญาณที่ผิดพลาดและทำให้เข้าใจผิดได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนหรือในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มอ่อนแอหรือแกว่งไปมา เป็นผลให้ผู้ค้าจำนวนมากใช้ MACD กับตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเช่นตัวบ่งชี้ RSI เพื่อลดความเสี่ยงและยืนยันสัญญาณ