วิธีสร้างอัลกอริทึมสำหรับการซื้อขายหุ้น

[Opal]

เป็นหนึ่งในบทความที่ครอบคลุมและเรียบง่ายที่สุดเกี่ยวกับอัลกอริทึมที่ฉันเคยอ่าน ฉันสนุกกับมันจริงๆ
ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้เขียนว่าไม่ควรทิ้งบอทซื้อขายไว้ตามลำพัง คุณต้องรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรในช่วงเวลาที่เป็นรูปธรรม มีเรื่องราวมากมายที่บอทซื้อขายใช้งบประมาณของเจ้าของเมื่อปล่อยให้ซื้อขายข้ามคืน บอทซื้อขายมีข้อดีมากมาย แต่ข้อเสียของบอทสามารถทำลายทุกสิ่งได้ แน่นอนว่าพวกเขามีวินัยและมีสติสัมปชัญญะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายตลาดได้ 100% ในแต่ละวันตลาดมีความผันผวนและเสียงรบกวนจากข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นจำนวนมาก พวกมันไม่เป็นอันตรายต่อบัญชีที่มนุษย์ควบคุม แต่หุ่นยนต์สามารถทำลายทุกสิ่งได้

[Mathew]

ภาพรวมบทความ

สำหรับผู้ค้าสถาบัน การซื้อขายเชิงปริมาณไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับพวกเขาเท่านั้น ในขณะที่ผู้ค้าปลีกก็มีส่วนร่วมเช่นกัน ขอแนะนำให้ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นหากคุณต้องการสร้างอัลกอริทึม แม้ว่าจะไม่จำเป็นเสมอไป มีโปรแกรมและบริการที่เขียนโค้ดโปรแกรมสำหรับกลยุทธ์เฉพาะ

ข้อมูลนี้อิงตามประเภทข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นหลัก เนื่องจากโปรแกรมหรือบริการสร้างรหัสบางอย่าง จากนั้นจึงเสียบเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขายและเริ่มซื้อขายด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น หากคุณต้องการเป็นผู้ค้าอัลกอริธึม มีหลายขั้นตอนในการตัดสินใจที่แน่นอน
ความหมายของการซื้อขายอัลกอริธึม วิธีการสร้างขึ้นเมื่อซื้อขายหุ้น การซื้อขายอัลกอริธึมทำงานอย่างไรและเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อัลกอริธึมจะเป็นข้อกังวลหลักในบทความนี้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

• อัลกอริธึมเทรดดิ้งคืออะไร
• วิธีสร้างอัลกอริทึมเมื่อซื้อขายหุ้น
• เรื่องสำคัญอื่นๆ
• บทสรุป

การซื้อขายอัลกอริธึมคืออะไร?

การซื้อขายอัลกอริธึมเป็นวิธีดำเนินการตามคำสั่งประเภทหนึ่งผ่านคำแนะนำการซื้อขายอัตโนมัติหรือที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า มีตัวแปรต่างๆ ที่กำลังพิจารณาอยู่ เช่น เวลา ราคา และปริมาณ ด้วยการซื้อขายประเภทนี้ เป้าหมายหลักคือการใช้ประโยชน์จากความเร็วและทรัพยากรการคำนวณของคอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กับผู้ค้ามนุษย์

อย่างมีนัยสำคัญ การซื้อขายได้รับแรงฉุดจากทั้งผู้ค้าปลีกและผู้ค้าสถาบันในศตวรรษที่ 21 (21) การซื้อขายอัลกอริทึมนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยธนาคารเพื่อการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนรวม และกองทุนป้องกันความเสี่ยง ด้วยวิธีนี้ การดำเนินการที่ดีกว่าของคำสั่งที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือโดยการทำการค้าเร็วเกินไปสำหรับผู้ค้ามนุษย์ที่จะตอบสนอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในปี 2019 ที่นำเสนอเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาด Forex ประมาณร้อยละเก้าสิบสอง (92%) โดยใช้อัลกอริธึมการซื้อขายเมื่อเทียบกับมนุษย์

อีกคำหนึ่งที่อาจฟังดูคล้ายกับการซื้อขายอัลกอริธึมคือระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ด้วยระบบการซื้อขายอัตโนมัติ มันครอบคลุมกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย กลยุทธ์การซื้อขายบางส่วนเหล่านี้อิงตามสูตรและผลลัพธ์จากการเงินทางคณิตศาสตร์ และมักใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

มีตัวอย่างกลยุทธ์มากมายที่สามารถนำไปใช้ในการซื้อขายอัลกอริทึม ซึ่งรวมถึงการทำตลาด การแพร่กระจายระหว่างตลาด การเก็งกำไร หรือการเก็งกำไรล้วนๆ เช่น แนวโน้มที่ตามมา ในขณะที่หลายคนตกอยู่ในหมวดหมู่ของการซื้อขายความถี่สูง (HFT) อัตราการหมุนเวียนที่สูงและอัตราส่วนการสั่งซื้อต่อการค้าที่สูงนั้นเป็นลักษณะเฉพาะบางประการ

นอกจากนี้ กลยุทธ์ HFT ยังใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งสามารถเริ่มคำสั่งซื้อตามข้อมูลที่ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน้าผู้ค้ามนุษย์ที่มีความสามารถในการสังเกตการประมวลผลข้อมูล

จากการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ได้รับคำสั่งให้ให้คำแนะนำแก่ CFTC เกี่ยวกับวิธีการกำหนด HFT

สุดท้าย การซื้อขายแบบอัลกอริทึมและ HFT ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงสร้างจุลภาคของตลาด และในความซับซ้อนและความไม่แน่นอนของแมโครไดนามิกของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีการจัดหาสภาพคล่อง

วิธีสร้างอัลกอริทึมเมื่อซื้อขายหุ้น

กรอบเวลาและข้อจำกัด

สำหรับอัลกอริธึมที่ได้รับการตั้งโปรแกรมไว้อย่างดี อัลกอริทึมนี้มีความสามารถในการทำงานด้วยตัวเอง ในขณะที่ยังคงแนะนำให้ควบคุมโดยมนุษย์อยู่บ้าง ดังนั้น การเลือกกรอบเวลาและความถี่ในการซื้อขายที่คุณสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่คุณมีงานประจำและอัลกอริธึมของคุณถูกตั้งโปรแกรมให้ทำการซื้อขายหลายร้อยรายการในแต่ละวันบนแผนภูมิหนึ่งนาที ในขณะที่คุณกำลังทำงาน ถือกันว่าไม่เหมาะ คุณยังสามารถเลือกกรอบเวลาระยะยาวเล็กน้อยสำหรับธุรกรรมการค้าของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกความถี่ในการซื้อขายที่น้อยลง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการทดสอบขั้นหนึ่งของอัลกอริทึมคือความสามารถในการทำกำไร แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างผลกำไรที่คงอยู่ตลอดไป มีความจำเป็นสำหรับคุณที่จะก้าวเข้ามาหรือเปลี่ยนอัลกอริทึมการซื้อขายเป็นครั้งคราว สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณประเมินได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นยังคงทำงานได้ดีหรือไม่อีกต่อไป สิ่งสำคัญอีกประการที่ควรทราบที่นี่คือข้อผูกมัดด้านเวลาที่ผู้ค้าหรือนักลงทุนที่ทำการซื้อขายอัลกอริธึมต้องพิจารณาอย่างมาก

ปัญหาหลักประการหนึ่งที่นี่คือข้อ จำกัด ทางการเงิน ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูง ค่าคอมมิชชั่นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณมองหาโบรกเกอร์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้ผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณเหนือใบสำคัญแสดงสิทธิการค้าแต่ละรายการจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเหล่านั้น อาจมีหลายครั้งต่อวัน

สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือทุนเริ่มต้น มีตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกันซึ่งต้องการจำนวนเงินทุนที่แตกต่างกัน ในกรณีที่คุณต้องการทำการซื้อขายหุ้นรายวัน คุณจะต้องมีอย่างน้อย USD 25,000 แต่แนะนำให้มากกว่านั้น เมื่อคุณทำการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือฟิวเจอร์ส คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยน้อยลงตามตัวเลขที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อจำกัดของตลาดเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณา เป็นความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายอัลกอริธึม วิธีนี้ใช้ได้ผลดีที่สุดสำหรับหุ้น, ETF, คู่ฟอเร็กซ์ หรือ
ฟิวเจอร์สที่มีสภาพคล่องมากขึ้นในการจัดการคำสั่งซื้ออัลกอริธึมจะสร้าง

พัฒนาหรือปรับแต่งกลยุทธ์

หนึ่งในข้อจำกัดทางการเงินและเวลาที่ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม ผู้ค้าสามารถพัฒนาหรือปรับแต่งกลยุทธ์ที่สามารถสร้างหรือตั้งโปรแกรมได้ การซื้อขายด้วยตนเองเป็นกลยุทธ์ทั่วไปอาจตั้งคำถามถึงกระบวนการเขียนโค้ดที่ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อกลยุทธ์ของคุณเป็นแบบส่วนตัวและไม่ได้อิงตามกฎ การเขียนโปรแกรมกลยุทธ์ก็อาจเป็นไปไม่ได้

กลยุทธ์ตามกฎถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเขียนโค้ด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มาพร้อมกับรายการ การหยุดการขาดทุน และเป้าหมายราคาที่มักใช้ข้อมูลเชิงปริมาณหรือการเคลื่อนไหวของราคา

นอกจากนี้ กลยุทธ์ฐานกฎสามารถคัดลอกและทดสอบได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่มีหลายกลยุทธ์ให้ใช้ฟรีในกรณีที่คุณไม่มีความคิดของตัวเองมากนัก ขั้นตอนการเข้ารหัสอัลกอริธึมจะต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมหรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบุคคลที่สามารถเขียนโค้ดในนามของคุณได้

การทดสอบอัลกอริทึมการซื้อขาย

ขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งในการสร้างอัลกอริธึมคือการทดสอบ เมื่อกลยุทธ์การซื้อขายได้รับรหัสแล้ว ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรแลกเปลี่ยนเงินทุนจริงกับมันจนกว่าจะถึงเวลาทดสอบ ด้วยการทดสอบ มันทำให้อัลกอริธึมสามารถรันบนข้อมูลราคาในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัลกอริธึมดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายหลายพันครั้งได้อย่างไร

หากพวกเขาพบว่าขั้นตอนการทดสอบในอดีตนั้นให้ผลกำไร และสถิติที่สร้างนั้นเป็นที่ยอมรับเพียงพอสำหรับการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ซึ่งรวมถึง Draw down สูงสุด อัตราส่วนการชนะ ความเสี่ยงในการล่มสลาย เป็นต้น จากนั้นคุณดำเนินการทดสอบอัลกอริทึมในสภาพจริงที่เรียกว่าบัญชีทดลอง
ในขั้นตอนนี้ คาดว่าจะสร้างการซื้อขายหลายร้อยรายการเพื่อให้คุณเข้าถึงประสิทธิภาพได้

ตอนนี้คุณสามารถใช้หรือแลกเปลี่ยนเงินทุนจริงโดยให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด หากอัลกอริทึมนั้นทำกำไรจากข้อมูลราคาในอดีตและหลังจากซื้อขายบัญชีทดลองจริงแล้ว พึงระลึกไว้เสมอว่าสภาพการใช้งานจริงนั้นแตกต่างจากในอดีตอย่างมากหรือเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบเดโม เนื่องจากคำสั่งที่ใช้อัลกอริธึมสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้จริงและทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน เมื่ออัลกอริธึมตรวจสอบแล้วว่าใช้งานได้ดีในตลาดจริงอย่างไร อย่างที่เคยทำในการทดสอบ อย่าถือเอาว่ายอมโดยไม่ได้คอยจับตาดูอยู่เสมอ

การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กำลังสังเกต ขณะที่อัลกอริทึมทำงานภายในพารามิเตอร์ทางสถิติที่สร้างขึ้นระหว่างการทดสอบ คุณจะปล่อยให้อัลกอริทึมทำงานเพียงอย่างเดียว ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการซื้อขายอัลกอริธึมคือได้ขจัดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ในการซื้อขายโดยไม่มีอารมณ์ แต่ผู้ค้าที่ปรับแต่งอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นโมฆะ อัลกอริธึมต้องการความเอาใจใส่ ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากนั้นอัลกอริธึมจะไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นอีกต่อไป มีการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นบางอย่างที่ต้องทำ

บทสรุป

มีการอธิบายว่าการซื้อขายแบบอัลกอริธึมใช้รหัสคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์แผนภูมิเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าและออกจากการซื้อขายตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาหรือระดับความผันผวน อัลกอริธึมการซื้อขายสามารถดำเนินการสั่งซื้อหรือขายในนามของคุณได้อย่างเหมาะสม เมื่อสภาวะตลาดปัจจุบันตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังกล่าว

ด้วยวิธีนี้ ผู้ค้าสามารถประหยัดเวลาในการประเมินตลาด และหมายความว่าการซื้อขายของคุณสามารถดำเนินการได้เกือบจะในทันทีและถูกต้อง

โดยสรุปแล้ว การซื้อขายด้วยอัลกอริธึมไม่ได้เป็นเพียงชุดกิจกรรมและลืมกิจกรรมที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ในชั่วข้ามคืน ความจริงก็คือ ในการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถทำได้มากพอๆ กับที่การซื้อขายด้วยตนเองสามารถทำได้ เมื่อคุณได้รับโอกาสในการเลือกสร้างอัลกอริธึม คุณควรทราบว่าข้อจำกัดด้านเวลา การเงิน และตลาดจะส่งผลต่อกลยุทธ์ของคุณอย่างไร ดังนั้น คุณจึงสามารถวางแผนได้ตามนั้น

คุณยังสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ปัจจุบันให้เป็นกลยุทธ์ที่อิงตามกฎ ซึ่งสามารถออกแบบได้ง่ายขึ้น อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณคือการเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่พิสูจน์ประสิทธิภาพแล้ว ผ่านการทดสอบและวิจัยแล้วเช่นกัน โดยการรันขั้นตอนการทดสอบที่ชนะของคุณโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน หากตรวจสอบแล้ว ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณในการเรียกใช้กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมด้วยเงินจริงของคุณ แต่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ควรมีที่ว่างสำหรับการปรับเปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น มิฉะนั้น ให้อัลกอริทึมทำงาน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริธึมและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำการซื้อขายหุ้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.instaforex.com/ ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ดีที่สุดและชั้นนำทั่วโลก!