การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกของการค้าและการลงทุน การใช้ตัวบ่งชี้ TA จากพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น Bitcoin และ Etherium มีเป้าหมายง่ายๆ: ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในขณะที่ตลาดมีรูปร่างที่ซับซ้อนมากขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างดัชนี TA ที่แตกต่างกันหลายร้อยประเภท แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เห็นความนิยมและการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อย่างสม่ำเสมอ
แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่จุดประสงค์หลักคือการเพิ่มความชัดเจนในแผนภูมิการซื้อขาย ทำได้โดยการปรับกราฟให้เรียบเพื่อสร้างตัวบ่งชี้แนวโน้มที่อธิบายไม่ได้ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้อาศัยข้อมูลก่อนหน้านี้ จึงถือว่าล้าหลังหรือมีแนวโน้มเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการตัดคำและช่วยกำหนดทิศทางของตลาด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ
มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภทที่ผู้ค้าสามารถใช้ได้ไม่เฉพาะในการซื้อขายวันและการซื้อขายแบบสวิงเท่านั้น แต่ยังใช้ในการตั้งค่าระยะยาวอีกด้วย แม้ว่าจะมีประเภทที่แตกต่างกัน แต่ MA มักจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทแยกกัน: Simple Moving Average (SMA) และ Exfunctional Moving Average (EMA) ขึ้นอยู่กับตลาดและผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้ค้าสามารถเลือกตัวบ่งชี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งค่าของพวกเขามากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
SMA นำข้อมูลจากช่วงระยะเวลาหนึ่งมาสร้างมูลค่าเฉลี่ยของการปกป้องชุดข้อมูลนั้น ความแตกต่างระหว่าง SMA ของราคาในอดีตและค่าเฉลี่ยพื้นฐานคือการป้อนชุดข้อมูลใหม่ด้วย SMA ชุดข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกละเว้น ดังนั้น หากค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาคำนวณค่าเฉลี่ยโดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีค่า 10 วัน ชุดข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อรวมเฉพาะช่วง 10 วันที่ผ่านมาเท่านั้น
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอินพุตข้อมูลทั้งหมดใน SMA มีน้ำหนักเท่ากัน ทันทีที่มีการป้อนข้อมูล ผู้ค้าที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับข้อมูลใหม่ที่มีอยู่มักจะกล่าวว่าน้ำหนักที่เท่ากันของ SMA เป็นอันตรายต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ (EMA) ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้
ดัชนีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
EMA นั้นคล้ายกับ SMA เนื่องจากทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยพิจารณาจากความผันผวนของราคาในอดีต อย่างไรก็ตาม สมการค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักและมูลค่าที่มากขึ้นแก่อินพุตราคาล่าสุด แม้ว่าทั้งคู่จะมีราคาเฉลี่ยและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ EMA ก็ตอบสนองต่อความผันผวนและความแตกต่างของราคาอย่างกะทันหันได้ดีกว่า
เนื่องจาก EMA มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มเทียบกับราคาที่รวดเร็วกว่า SMA จึงมักเป็นที่ชื่นชอบของผู้ค้าที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายระยะสั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์หรือนักลงทุนในการปรับการตั้งค่าตามกลยุทธ์ส่วนตัวของเขาและประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามเป้าหมายของเขา
วิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เนื่องจาก MA ใช้ราคาในอดีตแทนราคาปัจจุบัน พวกเขาจึงมีกำหนดเวลาที่แน่นอนอยู่เบื้องหลัง ยิ่งชุดข้อมูลกว้าง ความล่าช้าก็ยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่วิเคราะห์ 100 วันที่ผ่านมาจะตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ที่พิจารณาเฉพาะช่วง 10 วันที่ผ่านมาช้าลง ซึ่งจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อจำนวนรายการใหม่โดยรวมในชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ทั้งสองอย่างสะดวกขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซื้อขาย ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนระยะยาวเนื่องจากมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากความผันผวนครั้งใหญ่หนึ่งหรือสองครั้ง ผู้ค้าระยะสั้นมักชอบชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ช่วยให้การซื้อขายตอบสนองมากขึ้น
ในบรรดาตลาดดั้งเดิม MAs 50, 100 และ 200 วันถูกใช้มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันนั้นสังเกตได้จากผู้ซื้อขายหุ้น และการฝ่าเหนือหรือใต้เส้นนี้โดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตามด้วยครอสโอเวอร์ เช่นเดียวกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล แต่เนื่องจากการตั้งค่า MA ตลาดผันผวนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและกลยุทธ์การซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามโปรไฟล์ผู้ค้า
สัญญาณครอสโอเวอร์
โดยปกติ MA ที่เพิ่มขึ้นจะแนะนำแนวโน้มขาขึ้นและ MA ที่ลดลงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม การกลิ้งเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังนั้น MA จึงถูกใช้เป็นประจำเพื่อระบุสัญญาณครอสโอเวอร์ขาขึ้นและขาลง
สัญญาณครอสโอเวอร์ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีครอสโอเวอร์ MA แยกกันสองอันในแผนภูมิ ครอสโอเวอร์แบบกระทิง (หรือที่เรียกว่ากากบาทสีทอง) เกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นตัดผ่านเส้นระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม Bearish crossover (หรือ death cross) เกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง
ประเด็นอื่นๆ ควรพิจารณา
จนถึงตอนนี้มีการพิจารณาตัวอย่างตลอดทั้งวัน แต่ไม่จำเป็นเมื่อวิเคราะห์ MA ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเดย์เทรดอาจสนใจมากกว่าในการทำงานของสินทรัพย์ในช่วงสองหรือสามชั่วโมงที่ผ่านมา ไม่ใช่สองหรือสามเดือน กรอบเวลาที่แตกต่างกันสามารถใส่ลงในสมการต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และข้อมูลจะมีผลตราบเท่าที่กรอบเวลาสอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขาย
ข้อเสียที่สำคัญของ MAS คือเวลาที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา เนื่องจาก MA ล้าหลังตัวบ่งชี้เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า สัญญาณมักจะสายเกินไป ตัวอย่างเช่น ครอสโอเวอร์แบบกระทิงอาจแนะนำให้ซื้อ แต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากเท่านั้น
ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป กำไรที่อาจเกิดขึ้นอาจหายไปภายในช่วงเวลานั้นระหว่างการเพิ่มขึ้นของราคาและสัญญาณครอสโอเวอร์ หรือแย่กว่านั้น สัญญาณกากบาททองคำปลอมอาจทำให้ผู้ค้าซื้อที่ระดับบนสุดของท้องถิ่นก่อนที่ราคาจะลดลง สัญญาณการซื้อปลอมเหล่านี้มักเรียกว่ากับดักกระทิง
สรุป:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ TA ที่แข็งแกร่งที่สุดและใช้มากที่สุด ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดในลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของตลาดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่า MA และสัญญาณครอสโอเวอร์ไม่ควรใช้เพียงลำพัง และการรวมตัวบ่งชี้ TA ต่างๆ เข้าด้วยกันจะปลอดภัยเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณปลอม