คุณสามารถอธิบาย Sharpe Ratio ได้หรือไม่?

[Jeans]

นี่เป็นข้อกำหนดทางการเงินที่ไม่ธรรมดานักเนื่องจากวิธีการใช้งาน แต่ในทางที่แปลกอัตราส่วนชาร์ปจะปิดซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำในฐานะผู้ค้า Forex ส่วนอัตราส่วนชาร์ปนั้นเป็นวิธีที่ง่ายในการพิจารณาความเสี่ยงที่เราเผชิญกับการลงทุนในบริษัทที่เราเลือก

ในตลาดฟอเร็กซ์นี้เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ค้าหลายรายขาดความเข้าใจ เมื่อใช้อัตราส่วนชาร์ปนั้นมีข้อดีหลายประการที่จะนำมาซึ่งสามารถทำให้นักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะละทิ้งการลงทุนที่ดูเหมือนอันตรายเพราะหลังจากทำการคำนวณนี้เขาจะสามารถเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่จากสายตาธรรมดาเกี่ยวกับบริษัทก็จะช่วยเขาจากการสูญเสียซึ่งนักลงทุนสามัญจะได้ทำ

[Minnie]

Sharp Ratio: เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนโดยการคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงและเราสามารถใช้สมการต่อไปนี้ในการคำนวณ Sharp Ratio:

Sharp Ratio = (ผลตอบแทนหรือกำไร - Risk Free Rate) / Standard Deviation Of Return
ดังนั้นถ้าเราต้องการทราบบัญชีที่ดีที่สุดระหว่างบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาหนึ่งปีเราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

เนื่องจากเราไม่มี Free Risk Rate เราจะใช้สมการต่อไปนี้:
Sharp Ratio = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกำไร)

Sharp Ratio สำหรับบัญชี a) หนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไร) / 2 ปี = (12/5) / 2 = 1.2
Sharp Ratio สำหรับบัญชี b) หนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกำไร) / 1.5 ปี = (5/2) / 1.5 = 1.6
Sharp Ratio สำหรับบัญชี c) หนึ่งปี = (กำไร / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกำไร) / 1 ปี = (6/3) / 1 = 2

ดังนั้นจากผลลัพธ์สามข้อข้างต้นเราจึงเห็นว่าการเลือกตัวเลือกที่ 3 ดีที่สุด (บัญชี C) ขึ้นอยู่กับทฤษฎีอัตราส่วนความคมชัด

[Trai]

ผมยังไม่เห็นกระทู้ที่นี่เกี่ยวกับอัตราส่วนของ sharpe เรามีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับการเบิกเงินกู้และการพูดคุยเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แต่เราไม่ได้พูดถึง sharpe ทำไมถึงเป็นเช่นนี้?