จะใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติได้อย่างไร?

[Future]

ระบบการซื้อขาย (อัลกอริทึม) คือชุดของกฎ (หลักการ) สำหรับการเปิดการรักษาและการปิดดีล หากไม่มีอัลกอริทึมผู้ค้าจะไม่สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตนและอยู่ในธุรกิจนี้ได้นาน
ระบบการซื้อขายแต่ละระบบประกอบด้วยสามส่วนหลัก:
1. จิตวิทยา: ส่วนนี้อธิบายถึงหลักการของพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ข้อเสนอที่ดีที่สุด (ในอุดมคติ) และแย่ที่สุด
2. การจัดการเงิน: ปริมาณความเสี่ยงต่อธุรกรรมจากการฝากเงิน จำกัด การสูญเสียต่อวันสัปดาห์เดือน
3. กลยุทธ์: ใช้เครื่องมือการซื้อขายอะไรเวลาซื้อขายกฎการเข้าและออก การวิเคราะห์ผลการซื้อขาย

อัลกอริทึมการซื้อขายประกอบด้วย:
- การจัดการเงิน
- สภาวะและอารมณ์ (ตัวอย่างเช่นถ้าทุกอย่างหลุดจากมือฉันเจ็บหัว - ฉันไม่แลกเปลี่ยน)
- การวิเคราะห์ตลาด (การเลือกคู่สกุลเงิน);
- ทางเลือกของกลยุทธ์
- พารามิเตอร์การเข้าสู่ระบบ
- พารามิเตอร์สำหรับการปิดดีล
- ระดับที่จะออกหากข้อตกลงไม่เป็นประโยชน์
- กำหนดเวลาในการซื้อขาย (เวลาและระยะเวลาที่จะใช้จ่าย);
- กำหนดขีด จำกัด จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรและไม่ได้กำไร
- เก็บสถิติ (ไดอารี่จะช่วยในการทำงานกับข้อผิดพลาด)

หลายคนละเลยระบบการซื้อขายซึ่งไม่ช้าก็เร็วนำไปสู่การสูญเสียเงินฝาก ไม่เพียงแต่คุณต้องคิดเกี่ยวกับระบบคุณต้องจดบันทึกตรวจสอบในบัญชีทดลองและหากผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกคุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด !!!


ในขณะนี้มีระบบการซื้อขายแบบกลไกและอัตโนมัติ
ระบบการซื้อขายเชิงกลเป็นชุดของกฎสำหรับการเข้าและออกจากตลาด ระบบกลไกเกี่ยวข้องกับการสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย ระบบนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการซื้อขาย ระบบการซื้อขายเชิงกลวิเคราะห์ตลาดเท่านั้น แต่บุคคลที่ทำการซื้อขายโดยตรง
ระบบการซื้อขายอัตโนมัติแตกต่างจากระบบกลไกตรงที่การดำเนินการซื้อขายจะดำเนินการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซง ระบบจะส่งคำสั่งขายหรือซื้อสกุลเงินไปยังนายหน้าโดยอิสระ


ยิ่งระบบการซื้อขายมีพารามิเตอร์มากเท่าใดตลาดก็จะเข้าสู่ตลาดน้อยลงเท่านั้นการทำธุรกรรมก็จะน้อยลง
ฉันพยายามทำให้ระบบง่ายที่สุดสำหรับตัวเอง
เทรดจากระดับสำคัญ ๆ จากกราฟรายวัน ฉันซื้อขายรีบาวน์และช่วงพักที่ผิดพลาด มี 7 คู่เอกและทองในงาน หยุด 0.5% ของเงินฝากเสี่ยงกำไร 1 ถึง 3
นั่นคือระบบทั้งหมด!
ในรูปแบบกระดาษแน่นอนว่ามีรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการวาดระดับวิธีการเข้าสู่การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดีดกลับ แต่ยังอยู่ภายในหนึ่งหรือสองหน้า
แน่นอนว่าตอนแรกฉันมีกฎระเบียบทั้งหมดฉันคิดว่าทุกคนมีมันตั้งแต่เริ่มแรก! ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะสังเกตในจำนวนดังกล่าวดังนั้นฉันจึงทำให้มันง่ายที่สุด!

สรุป

สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่คืออย่าทำลายระบบนี้และต่อต้านการล่อลวงเพื่อเข้าสู่ตลาดซึ่งไม่มีเหตุผลเพียงพอและไม่มีสัญญาณ

น่าเสียดายที่ความปรารถนาที่จะสร้างรายได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ค้าจำนวนมากทำผิดพลาดและเสียเงิน มีหลายวันที่ไม่มีสัญญาณในระบบเลยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ สมมติว่าฉันไม่ชอบซื้อขายสกุลเงินในวันจันทร์เนื่องจากไม่มีข่าวเบื้องหลังตลาดก็แทบจะง่วงและฉันไม่อยากเดาเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้า
นอกจากนี้ยังมีระบบที่เพียงพอที่จะเข้าใกล้จอภาพสองสามครั้งต่อวัน แต่เนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลาปัจจุบันระบบเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงมากเกินไป

[Ren]

Automated Trading System (ATS) ซึ่งเป็นสาขาของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมสร้างคำสั่งซื้อและขายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งไปยังศูนย์การเงินหรือแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ การใช้กลยุทธ์การซื้อขายบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคการคำนวณทางสถิติและคณิตศาสตร์ขั้นสูงหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สามารถสร้างคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามชุดกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคการคำนวณทางสถิติและคณิตศาสตร์ขั้นสูง หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริการซื้อขายอัตโนมัติเช่นเครือข่ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ "สระดำ" และการแลกเปลี่ยนอัตโนมัติมักใช้สำหรับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์ธุรกิจอัตโนมัติ

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติและแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติสามารถทำกิจกรรมประจำด้วยความเร็วที่เร็วกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่า การจัดการและการป้องกันความเสี่ยงแบบดั้งเดิมตามดุลยพินิจของมนุษย์นั้นใช้ไม่ได้ผลสำหรับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้เกิดปัญหาเช่น Flash Crash ในปี 2010 เพื่อแข่งขันกับรูปแบบการซื้อขายอัตโนมัติการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์บางแห่งได้ใช้กฎระเบียบใหม่เช่นการ จำกัด การซื้อขายหรือ 'เซอร์กิตเบรกเกอร์'

ระบบนี้ทำงานอย่างไร?

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นราคาขายที่แท้จริงของตัวเลือกและอัตราการซื้อและขายที่เป็นไปได้กลไกการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์จะตัดสินใจว่าเมื่อใดควรส่งคำสั่งซื้อ ราคาซื้อและขายที่เป็นไปได้คำนวณโดยใช้ปัจจัยหลายประการรวมถึงราคาตลาดที่แท้จริงของหลักทรัพย์อ้างอิง สำหรับช่วงที่ระบุของราคาตลาดปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิงตารางการค้นหาจะจัดเก็บอัตราการซื้อและขายตามทฤษฎีต่างๆ ในขณะที่ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามทฤษฎีใหม่อาจถูกจัดทำดัชนีในตารางการค้นหาซึ่งจะยกเลิกการประมาณการที่จะทำให้การตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติล่าช้าออกไป ข้อความที่มีโครงสร้างถูกใช้ในระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบบกระจายเพื่อแสดงและขั้นตอนของธุรกรรมระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่อง (ใบเสนอราคา) และผู้ซื้อหรือผู้ขายในอนาคต (ผู้ร้องขอ)

ชุดกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถใช้ในการตัดสินใจว่าจะป้อนคำสั่งเมื่อใดควรออกเมื่อใดและจำนวนเงินที่จะใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้าแต่ละรายการในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ในขณะที่เทคนิคการซื้อขายบางอย่างมีโครงสร้างเพื่อทำนายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาด แต่อย่างอื่นก็เป็นไปตามรูปแบบและอีกวิธีหนึ่งก็ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเช่นการสุ่มคำสั่งเพื่อปิดบังพวกเขาในตลาด ด้วยการสร้างการป้องกันโดยอัตโนมัติ ATS ช่วยให้ผู้ค้าดำเนินการคำสั่งซื้อได้เร็วขึ้นมากและจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทดสอบวิธีการซื้อขายย้อนหลังทำให้โปรแกรมเมอร์ที่รันซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อดูว่าอัลกอริทึมพื้นฐานจะให้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ โปรแกรม Backtesting ช่วยให้ผู้สร้างระบบการซื้อขายสามารถสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของระบบการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลตลาดในอดีตและปรับแต่งประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบการซื้อขายอัตโนมัติแบบ backtesting ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ก็สามารถใช้เพื่อดูว่าระบบจะทำงานได้อย่างสมจริงหรือไม่หากมีการดำเนินงานในการตั้งค่าตลาดก่อนหน้านี้โดยใช้มูลค่าในอดีต

การทดสอบล่วงหน้าอัลกอริทึมสามารถทำได้จากการจำลองการซื้อขายด้วยข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดจริง อาจใช้เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในโค้ดการเขียนโปรแกรม

ขั้นตอนสุดท้ายของระยะเวลาการผลิตคือการทดสอบแบบสด การแสดงสดถูกเปรียบเทียบกับผลการทดสอบด้านหลังและเดินไปข้างหน้า ณ จุดนี้ เปอร์เซ็นต์ผลกำไรปัจจัยกำไรการเบิกสูงสุดและกำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายเป็นหนึ่งในเมตริกที่เปรียบเทียบกัน เป้าหมายของระบบการซื้อขายอัตโนมัติคือการจับคู่หรือเหนือกว่าความสำเร็จที่ผ่านการทดสอบแล้วในขณะที่รักษาระดับประสิทธิภาพที่สูง

ประโยชน์ของการใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
อารมณ์จะลดลง - ข้อผิดพลาดทางอารมณ์จะถูกกำจัดเมื่อคำแนะนำถูกประมวลผลทันทีจนกว่าจะตรงตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าสงบสติอารมณ์ได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
ความสามารถในการ Backtest - ผู้ซื้อขายอาจตรวจสอบกฎของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลในอดีตก่อนที่จะใช้การซื้อขายอัตโนมัติหรืออัลกอริทึมพื้นฐาน ช่วยให้ผู้ค้าสามารถลดข้อผิดพลาดในอนาคตและคาดการณ์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
สม่ำเสมอ - ช่วยให้ผู้ค้าบรรลุความต่อเนื่องเนื่องจากคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อตรงตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและผู้ค้าขายตามกำหนดเวลาเท่านั้น
ปรับปรุงความเร็วในการป้อนคำสั่งซื้อ - เมื่อเครื่องจักรประมวลผลคำสั่งซื้อทันทีที่ถึงกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าความเร็วในการป้อนคำสั่งซื้อที่เร็วขึ้นซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในตลาดปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงของตลาดจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
ให้ความหลากหลายในการซื้อขาย - แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติช่วยให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนในหลายบัญชีในเวลาเดียวกันทำให้พวกเขาสามารถกระจายการถือครองของตนได้ การกระจายพอร์ตโฟลิโอช่วยให้ผู้บริโภคสามารถกระจายหนี้สินของตนในตราสารที่หลากหลายลดความเสี่ยง

ข้อเสียของการใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
ความล้มเหลวทางกล - แม้ว่าอัลกอริทึมพื้นฐานจะสามารถทำงานได้ดีในตลาดจริง แต่การสูญเสียอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ผิดพลาด
การตรวจสอบ - แม้ว่าอุปกรณ์กำลังประมวลผลคำแนะนำ แต่ก็ต้องได้รับการดูแลและมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยีดังที่แสดงไว้ด้านบน
Over-Optimization - อัลกอริทึมที่ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมการทดสอบย้อนหลังสามารถทำงานได้ไม่ดีในโลกแห่งความเป็นจริง ความสำเร็จในการทดสอบย้อนหลังอาจนำไปสู่ความคาดหวังที่ทะเยอทะยานมากเกินไปในหมู่ผู้ค้าส่งผลให้เกิดความล้มเหลวจำนวนมาก