ด้าย: 
SubscribeATR คืออะไร?
Average True Range หรือ Midrange True เป็นการวัดความผันผวนที่สร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้สร้างที่น่าสงสัยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงเช่น Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index และ พาราโบลา SAR
ช่วงของหุ้นคือความแตกต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำในวันใดวันหนึ่ง เผยให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของสินทรัพย์
ตัวบ่งชี้นี้ใช้ในลักษณะเดียวกับออปชั่นและฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์เช่นเดียวกับหุ้น
ATR เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ในขณะที่ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการออกแบบความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งระหว่างหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์คือการซื้อขายล่วงหน้าหลักพยายามหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอนโดยกำหนดขีดจำกัดของจำนวนเงินที่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้ในวันเดียว
สิ่งนี้เรียกว่าขีดจำกัดการปิดล็อกและแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของราคาผลิตภัณฑ์ในหนึ่งวัน ในช่วงทศวรรษ 1970 เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงถึงระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนธัญพืชและสินค้าอื่น ๆ มักประสบกับการเคลื่อนไหวที่จำกัด ในสมัยนั้นตลาดกระทิงเปิดที่ขีดจำกัดและไม่มีการซื้อขายอีกต่อไป ช่วงที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นการวัดความผันผวนที่ไม่เพียงพอจากการเคลื่อนไหวของขีดจำกัด เนื่องจากในขณะที่ช่วงรายวันระบุว่าความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ แต่ความเป็นจริงก็คือตลาดมีความผันผวนมากกว่าที่เคยเป็นมา
Wilder เป็นผู้ซื้อขายล่วงหน้าในเวลานั้นซึ่งทำให้ยากสำหรับเขาที่จะใช้ระบบบางอย่างที่เขากำลังพัฒนาอยู่ นี่จะเป็นพื้นฐานของระบบการซื้อขายประจำวันของคุณ
ATR คำนวณอย่างไร?
ในการคำนวณ ATR เราต้องเริ่มต้นจากการคำนวณ True Range ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Wilders เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้โดยการคำนวณช่องว่างและการวัดความผันผวนรายวันด้วยความแม่นยำที่มากขึ้นกว่าที่เป็นไปได้ผ่านการคำนวณช่วงอย่างง่าย
True Range คือค่าสูงสุดของผลลัพธ์ของ 3 สมการต่อไปนี้
➡TR = สูง - ต่ำ
➡TR = สูง - ปิดของวันก่อนหน้า
➡TR = ปิดของวันก่อนหน้า - ต่ำ
ที่ไหน:
▶TR: คือ True Range
▶สูง: หมายถึงค่าสูงสุดของวัน
▶ต่ำ: หมายถึงค่าต่ำสุดของวัน
ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของช่วงจริง เทรดเดอร์สามารถใช้เงื่อนไขสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขาเมื่อทำการซื้อขาย กรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะช้าลงและมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสัญญาณการซื้อขายน้อยลงในขณะที่กรอบเวลาที่สั้นลงจะเพิ่มปริมาณการซื้อขาย
กลยุทธ์ที่ใช้บ่อยที่สุดโดยใช้ ATR
1) ด้วยกลยุทธ์โมเมนตัม
หากหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นและ ATR เริ่มขึ้นแสดงว่ามีการผันผวนของราคาเพิ่มขึ้นซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัว
2) ด้วยตัวรองรับและตัวต้านทาน
ATR ยังสามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มได้อีกด้วย หากแนวรับที่ต่ำกว่าแตกซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงผู้ซื้อขายสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นที่เป็นขาลงได้หาก ATR เพิ่มขึ้น
3) ด้วย Bollinger Bands
อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานคือการใช้ร่วมกับ Bollinger Bands หาก ATR เพิ่มขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือแถบด้านบนแสดงว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
4) หลายรายการของ ATR
ผู้ค้าจำนวนมากสร้างระบบจากการใช้ ATR หรือ ATR หลายตัว ระบบนี้ประกอบด้วยการเพิ่มมูลค่าดังกล่าวให้กับราคาของวันถัดไปและจะซื้อเมื่อราคาเคลื่อนไปเหนือระดับ
ตัวอย่างเช่นหากหุ้น XYZ มี ATR 17 และราคาปัจจุบันอยู่ที่ 30.50 ยูโรผู้ซื้อขายสามารถสมมติว่าราคาแกว่ง 17 จุดในรูปแบบแนวโน้มปัจจุบัน หากรูปแบบนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นผู้ซื้อขายสามารถสันนิษฐานได้ว่าราคาหุ้นอาจสูงสุดที่€ 30.67 และซื้อขายตามนั้น
5) ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ระบบที่ใช้มากที่สุดระบบหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการแยกช่องสัญญาณ ATR สำหรับการนำไปใช้งานจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเช่น MM 70 สัปดาห์
เราเพิ่มช่องความผันผวนเริ่มต้นที่ MM70 ในการทำเช่นนี้ขีด จำกัด สูงสุดของช่องดังกล่าวจะถูกวาดโดยการเพิ่ม 2 · ATR ในค่าของ MM70 และขีด จำกัด ล่างลบ 2 · ATR จาก MM70 อย่างที่เราเห็นในท้ายที่สุดเราจะมีช่องความผันผวนที่มีขนาดรวม 4 · ATR
สามารถใช้รูปแบบขนาดนี้ได้แม้ว่าจะแนะนำให้อยู่ในช่วงระหว่าง 3 · ATR และ 5 · ATR เสมอ
6) เพื่อกำหนด Stop loss
ในการกำหนดจุดหยุดขาดทุนคุณเพียงแค่คำนวณระยะห่างระหว่างรายการของคุณ +/- ค่าของ ATR ในขณะนั้น หากเราต้องการวาง stoploss ตาม ATR เราจะวางไว้ที่ factor * ATR
ขึ้นอยู่กับระบบตลาดและกรอบเวลาที่เราทำงาน สมควรที่จะวางสต็อปลอส> 1 ATR, 2 ATR อาจเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางสต็อปโลส เราจะวางไว้ที่สองเท่าของความผันผวนโดยเฉลี่ยของตลาด
ATR เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยเทรดเดอร์วัดความผันผวนและช่วยให้เราตัดสินใจเข้าและออกได้ดีขึ้น ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้โดยใช้ตัวบ่งชี้นี้เท่านั้น
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
