การบริหารความเสี่ยง
ในความเห็นของฉัน ผู้จัดการความเสี่ยงควรระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขององค์กร ตลอดจนกำหนดวิธีการหาแนวทางแก้ไข (เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ ตรรกะ) หน้าที่หลักของผู้จัดการความเสี่ยงคือการจัดเตรียมการจัดการของบริษัทอย่างสมเหตุสมผล และข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจของตน เพื่อพัฒนาการตัดสินใจด้านการจัดการที่มีประสิทธิผล โดยมุ่งเป้าไปที่การป้องกันวิกฤตหรือบรรเทาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นความเสี่ยงขององค์กร นำไปใช้กับระบบการจัดการ .
ตามกฎแล้ว เป้าหมายหลักที่บริษัทต่างๆ ดำเนินการในการสร้างระบบการจัดการความเสี่ยงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการสูญเสีย และเพิ่มรายได้สูงสุด เป้าหมายหลักของการบริหารความเสี่ยงคือการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้สูงสุด ผมเชื่อว่าเป้าหมายหลักประการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงคือการเพิ่มความยั่งยืนของการเติบโตของบริษัท ลดโอกาสในการสูญเสียมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ความเสี่ยงจากหนี้สิน
ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธหรือความไม่แน่นอนของเพื่อนเพื่อให้เป็นไปตามภาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการไว้วางใจใครสักคนที่มีเงินทุน บริษัทถือว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิต ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินภายหลังการส่งมอบสินค้าได้ จำนวนการสูญเสียอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความเสี่ยงคำนวณในแง่ของมูลค่าเงินของหนี้สินแอบแฝงทั้งหมดของคู่สัญญากับบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนเงินกู้
ความเสี่ยงด้านตลาด
สภาวะตลาด ความเสี่ยงเป็นตัวกำหนดลักษณะการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน อัตราในตลาดหุ้น ฯลฯ ตัวอย่างเช่น บริษัททำสัญญาเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตั้งราคา. สัญญา. เมื่อครบกำหนดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำธุรกรรม ในเวลานี้มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทขาดทุนจากการขายสินค้าให้กับผู้ซื้อรายอื่นในราคาที่ต่ำกว่า สินทรัพย์ที่ผันผวนของบริษัท (สินค้า เงินสด หลักทรัพย์ ฯลฯ) มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านตลาดมากที่สุด เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่
การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้รับการจัดการโดยใช้ระบบจำกัด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อขายสินค้า สร้างการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือพอร์ตการลงทุน ความสูญเสียสูงสุดไม่ควรเกินขีดจำกัดที่เป็นไปได้ เมื่อกำหนดขีดจำกัด การสูญเสียครั้งเดียวสูงสุดที่อนุญาตจะเป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่รบกวนกิจกรรมปกติของบริษัท จำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์เฉพาะของบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านตลาด (สินค้าที่ผลิต แผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แผนกการลงทุน ฯลฯ) สามารถกำหนดได้จากการวิเคราะห์ "ในอดีต" และการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อจัดการความเสี่ยงด้านตลาด คุณสามารถกำหนดขอบเขตสำหรับประเภทต่อไปนี้
1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมสำหรับการขายและการซื้อผลิตภัณฑ์ สรุปได้ในกรณีดังกล่าวว่าผลลัพธ์ของการดำเนินการขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาด
2. ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์ประกอบสกุลเงินของสินทรัพย์ ซึ่งช่วยลดโอกาสในการขาดทุนในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินใด ๆ เปลี่ยนแปลง
3. เกี่ยวกับขนาดโดยรวมของพอร์ตการลงทุนของบริษัทเอง