ความแตกต่างระหว่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator
1. RSI คืออะไร?
RSI (Relative Strong Index) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder นี่คือออสซิลเลเตอร์ประเภทหนึ่ง (Oscillator) ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของตลาด แต่เดิมเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมวิธีการทำนายราคาหุ้น หลังใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด forex และ cryptocurrency
ความหมายของเครื่องมือ RSI คืออะไร?
เพื่อให้เข้าใจความหมายของ RSI คุณต้องเข้าใจว่า RSI คำนวณอย่างไร (ดูด้านล่าง) ในสูตรนั้น คุณจะเห็นมันตามอัตราส่วนของจำนวนขึ้นและลงในรอบที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ในแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุด มีต้นกระทิง 10 ต้นและตลาดหมี 4 ต้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นท่วมท้นจำนวนการลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หากคุณอาศัยเพียงจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงนั้นในการคาดการณ์ราคาในอนาคต ถือว่าไม่เป็นมืออาชีพและใช้เวลานาน เนื่องจากกราฟจะแสดงข้อมูลราคาที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหลังเซสชัน ความงามของตัวบ่งชี้ RSI คือการใช้ข้อมูลราคาขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผลรูปแบบภาพต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าจึงมีมุมมองที่รวดเร็วและครบถ้วนว่าอำนาจของตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถดูทิศทางของความแข็งแกร่งโดยพิจารณาจากเสียงสูงและต่ำของเส้น RSI
สูตรคำนวณ RSI
RSI = 100- [100 / (1 + RS)]
RS = จำนวนการเพิ่มขึ้นทั้งหมด / จำนวนการลดลงทั้งหมด
โดยปกติ RSI จะคำนวณจาก 14 วันที่ผ่านมาและใช้ราคาปิด
ตามสูตรนี้ RSI เป็นตัวบ่งชี้การสั่นซึ่งมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100
วิธีใช้ RSI ตาม Overbought และ OverSold
ลักษณะของตัวบ่งชี้นี้คือมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ยิ่งเข้าใกล้ 100 แสดงว่ากำลังซื้อแข็งแกร่งมาก ใกล้ศูนย์ แสดงว่ากำลังขายแรงเกินไป ดังนั้นจึงวาดเส้นแนวนอนสองเส้นที่ระดับ 30 และ 70 เพื่อประเมินกำลังขายและกำลังซื้อ คุณสามารถวาดระดับ (20 - 80) ได้ แต่เป็นเรื่องปกติที่จะใช้ระดับ 30 - 70
เมื่อ RSI ผันผวนเกิน 70 หมายความว่ามีการซื้อเกินหรือที่เรียกว่าซื้อเกิน ในสถานการณ์เช่นนี้ นักลงทุนควรพิจารณาขายหรืองดเว้นตลาด
เมื่อ RSI ผันผวนเกิน 30 หมายความว่ามีการขายมากเกินไปหรือที่เรียกว่าขายมากเกินไป เราแนะนำว่านักลงทุนควรพิจารณาซื้อหรืองดเว้นตลาดและไม่ขายอีกต่อไป
วิธีใช้ RSI ตามสัญญาณไดเวอร์เจนซ์
ใช้สัญญาณที่แยกระหว่างเส้น RSI และเส้นราคา
หากราคาอยู่ในช่วงขาลงและ RSI มีจุดต่ำสุดด้านหลังที่สูงกว่าราคาก่อนหน้า และช่วงราคาเหล่านี้อยู่นอกโซน 30 (ขายมากเกินไป) ราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น
ในทางกลับกัน หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ RSI มีระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าก่อนหน้านี้ และจุดสูงสุดเหล่านี้อยู่นอก 70 (โซนซื้อมากเกินไป) ราคามีแนวโน้มที่จะพลิกกลับ
วิธีใช้ตัวบ่งชี้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การใช้ระดับ Overbought และ OverSold มีความละเอียดอ่อนเกินไป ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย ในกราฟจริงคุณจะเห็นว่า RSI ข้ามระดับ 30 และ 70 เป็นประจำ แต่ราคาไม่ได้พลิกกลับบ่อยนัก
จากประสบการณ์ของผม ในการใช้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรใช้มันในการหาสัญญาณของไดเวอร์เจนซ์เท่านั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่าง RSI และเส้นราคาเพื่อระบุพื้นที่ที่ราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัว
นอกจากนี้ คุณควรรวมสัญญาณของไดเวอร์เจนซ์กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสองสามตัวและรูปแบบราคาเพื่อตัดสินว่าจุดต่ำสุด/บนสุด
2. Stochastic คืออะไร?
Stochastic Oscillator เป็นประเภทของตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ forex และตลาดหุ้น โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 แนวคิดของตัวบ่งชี้นี้คือการเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ความเข้มข้น. Stochastic Oscillator ประกอบด้วยสองบรรทัด: สายหลักเรียกว่า % K & % D ที่เหลืออยู่
สูตรคำนวณ Stochastic Oscillator:
% K = 100 x [(ปิด - ต่ำสุดต่ำสุด (n)) / (สูงสุดสูงสุด (n) - ต่ำสุดต่ำสุด (n)]
% D = SMA (% K, n) เช่น หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น % K ในช่วง n
วิธีใช้ Stochastic indicator
ทำการสั่งซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ Stoch (ทั้งเส้น% K และเส้น% D) อยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด (เช่น 20) และกลับตัวทันทีหลังจากนั้น เหนือระดับเดิม วางคำสั่งขายเมื่อ Stochastic ข้ามระดับหนึ่ง (เช่น 80) แล้วตกลงต่ำกว่าระดับเดิมอีกครั้ง
วางคำสั่งซื้อเมื่อ% K เกิน% D และขายเมื่อ% K ต่ำกว่า% D;
มองหาสัญญาณไดเวอร์เจนซ์: เมื่อเส้นราคาและเส้นสโตแคสติกแสดงสัญญาณของไดเวอร์เจนซ์ มันคือสัญญาณว่าราคากำลังจะกลับตัว
วิธีใช้ Stochastic ให้ได้ผลที่สุด
จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน คุณควรใช้เมื่อมองหาความแตกต่างเท่านั้น ซึ่งแม่นยำกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆ ไม่เฉพาะสำหรับ Stochastic เท่านั้น แต่สำหรับตัวบ่งชี้การสั่นอื่นๆ เช่น RSI , MACD …. คุณควรใช้เฉพาะความแตกต่างของสัญญาณและรวมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อทำนายทิศทางถัดไปของราคา
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ควรตั้งค่าระดับเป็น (20,80) เมื่อสุ่มพีคระหว่างไดเวอร์เจนซ์อยู่นอกช่วง (20,80) ความแม่นยำจะสูงสุด
อีกหนึ่งประสบการณ์ร่วมกันในการใช้ตัวบ่งชี้ Stoch Oscillator ฉันมักจะใช้พารามิเตอร์ Slowing 6 แทน 3 เป็นค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์ สิ่งนี้ขยาย Stochastic และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่า วิธีใช้งานขึ้นอยู่กับประสบการณ์การซื้อขายของแต่ละคน นี่เป็นเพียงแนวคิดสำหรับการอ้างอิงของคุณ