ความแตกต่างระหว่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator
Thailand Forex Forum | Forex Community Place
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด2

ด้าย: ความแตกต่างระหว่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator

  1. #2 Collapse post
    Senior Member Mathew's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Nov 2017
    โพสต์
    1,138
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 82 ครั้งต่อ 71 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     1
    ความแตกต่างระหว่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator


    1. RSI คืออะไร?


    RSI (Relative Strong Index) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder นี่คือออสซิลเลเตอร์ประเภทหนึ่ง (Oscillator) ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของตลาด แต่เดิมเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมวิธีการทำนายราคาหุ้น หลังใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด forex และ cryptocurrency


    ความหมายของเครื่องมือ RSI คืออะไร?
    เพื่อให้เข้าใจความหมายของ RSI คุณต้องเข้าใจว่า RSI คำนวณอย่างไร (ดูด้านล่าง) ในสูตรนั้น คุณจะเห็นมันตามอัตราส่วนของจำนวนขึ้นและลงในรอบที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ในแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุด มีต้นกระทิง 10 ต้นและตลาดหมี 4 ต้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นท่วมท้นจำนวนการลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


    หากคุณอาศัยเพียงจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงนั้นในการคาดการณ์ราคาในอนาคต ถือว่าไม่เป็นมืออาชีพและใช้เวลานาน เนื่องจากกราฟจะแสดงข้อมูลราคาที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหลังเซสชัน ความงามของตัวบ่งชี้ RSI คือการใช้ข้อมูลราคาขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผลรูปแบบภาพต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าจึงมีมุมมองที่รวดเร็วและครบถ้วนว่าอำนาจของตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถดูทิศทางของความแข็งแกร่งโดยพิจารณาจากเสียงสูงและต่ำของเส้น RSI


    สูตรคำนวณ RSI
    RSI = 100- [100 / (1 + RS)]
    RS = จำนวนการเพิ่มขึ้นทั้งหมด / จำนวนการลดลงทั้งหมด
    โดยปกติ RSI จะคำนวณจาก 14 วันที่ผ่านมาและใช้ราคาปิด


    ตามสูตรนี้ RSI เป็นตัวบ่งชี้การสั่นซึ่งมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100

    วิธีใช้ RSI ตาม Overbought และ OverSold
    ลักษณะของตัวบ่งชี้นี้คือมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ยิ่งเข้าใกล้ 100 แสดงว่ากำลังซื้อแข็งแกร่งมาก ใกล้ศูนย์ แสดงว่ากำลังขายแรงเกินไป ดังนั้นจึงวาดเส้นแนวนอนสองเส้นที่ระดับ 30 และ 70 เพื่อประเมินกำลังขายและกำลังซื้อ คุณสามารถวาดระดับ (20 - 80) ได้ แต่เป็นเรื่องปกติที่จะใช้ระดับ 30 - 70


    เมื่อ RSI ผันผวนเกิน 70 หมายความว่ามีการซื้อเกินหรือที่เรียกว่าซื้อเกิน ในสถานการณ์เช่นนี้ นักลงทุนควรพิจารณาขายหรืองดเว้นตลาด
    เมื่อ RSI ผันผวนเกิน 30 หมายความว่ามีการขายมากเกินไปหรือที่เรียกว่าขายมากเกินไป เราแนะนำว่านักลงทุนควรพิจารณาซื้อหรืองดเว้นตลาดและไม่ขายอีกต่อไป

    Name:  1.png
Views: 42
Size:  12.0 KB

    วิธีใช้ RSI ตามสัญญาณไดเวอร์เจนซ์


    ใช้สัญญาณที่แยกระหว่างเส้น RSI และเส้นราคา


    หากราคาอยู่ในช่วงขาลงและ RSI มีจุดต่ำสุดด้านหลังที่สูงกว่าราคาก่อนหน้า และช่วงราคาเหล่านี้อยู่นอกโซน 30 (ขายมากเกินไป) ราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น
    ในทางกลับกัน หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ RSI มีระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าก่อนหน้านี้ และจุดสูงสุดเหล่านี้อยู่นอก 70 (โซนซื้อมากเกินไป) ราคามีแนวโน้มที่จะพลิกกลับ

    วิธีใช้ตัวบ่งชี้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
    การใช้ระดับ Overbought และ OverSold มีความละเอียดอ่อนเกินไป ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย ในกราฟจริงคุณจะเห็นว่า RSI ข้ามระดับ 30 และ 70 เป็นประจำ แต่ราคาไม่ได้พลิกกลับบ่อยนัก


    จากประสบการณ์ของผม ในการใช้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรใช้มันในการหาสัญญาณของไดเวอร์เจนซ์เท่านั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่าง RSI และเส้นราคาเพื่อระบุพื้นที่ที่ราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัว

    Name:  3.png
Views: 20
Size:  42.1 KB




    นอกจากนี้ คุณควรรวมสัญญาณของไดเวอร์เจนซ์กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสองสามตัวและรูปแบบราคาเพื่อตัดสินว่าจุดต่ำสุด/บนสุด


    2. Stochastic คืออะไร?


    Stochastic Oscillator เป็นประเภทของตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ forex และตลาดหุ้น โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 แนวคิดของตัวบ่งชี้นี้คือการเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ความเข้มข้น. Stochastic Oscillator ประกอบด้วยสองบรรทัด: สายหลักเรียกว่า % K & % D ที่เหลืออยู่


    สูตรคำนวณ Stochastic Oscillator:


    % K = 100 x [(ปิด - ต่ำสุดต่ำสุด (n)) / (สูงสุดสูงสุด (n) - ต่ำสุดต่ำสุด (n)]

    % D = SMA (% K, n) เช่น หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น % K ในช่วง n

    Name:  4.jpeg
Views: 43
Size:  28.9 KB

    วิธีใช้ Stochastic indicator
    ทำการสั่งซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ Stoch (ทั้งเส้น% K และเส้น% D) อยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด (เช่น 20) และกลับตัวทันทีหลังจากนั้น เหนือระดับเดิม วางคำสั่งขายเมื่อ Stochastic ข้ามระดับหนึ่ง (เช่น 80) แล้วตกลงต่ำกว่าระดับเดิมอีกครั้ง
    วางคำสั่งซื้อเมื่อ% K เกิน% D และขายเมื่อ% K ต่ำกว่า% D;
    มองหาสัญญาณไดเวอร์เจนซ์: เมื่อเส้นราคาและเส้นสโตแคสติกแสดงสัญญาณของไดเวอร์เจนซ์ มันคือสัญญาณว่าราคากำลังจะกลับตัว

    วิธีใช้ Stochastic ให้ได้ผลที่สุด
    จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน คุณควรใช้เมื่อมองหาความแตกต่างเท่านั้น ซึ่งแม่นยำกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆ ไม่เฉพาะสำหรับ Stochastic เท่านั้น แต่สำหรับตัวบ่งชี้การสั่นอื่นๆ เช่น RSI , MACD …. คุณควรใช้เฉพาะความแตกต่างของสัญญาณและรวมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อทำนายทิศทางถัดไปของราคา


    นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ควรตั้งค่าระดับเป็น (20,80) เมื่อสุ่มพีคระหว่างไดเวอร์เจนซ์อยู่นอกช่วง (20,80) ความแม่นยำจะสูงสุด

    Name:  5.png
Views: 42
Size:  18.7 KB

    อีกหนึ่งประสบการณ์ร่วมกันในการใช้ตัวบ่งชี้ Stoch Oscillator ฉันมักจะใช้พารามิเตอร์ Slowing 6 แทน 3 เป็นค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์ สิ่งนี้ขยาย Stochastic และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่า วิธีใช้งานขึ้นอยู่กับประสบการณ์การซื้อขายของแต่ละคน นี่เป็นเพียงแนวคิดสำหรับการอ้างอิงของคุณ

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


  2. #1 Collapse post
    Senior Member You's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Aug 2018
    โพสต์
    351
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 30 ครั้งต่อ 24 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     0

    ความแตกต่างระหว่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator

    ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) และสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์เป็นทั้งออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่ามักใช้ควบคู่กัน แต่ก็มีทฤษฎีและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป stochastic oscillator ถูกกำหนดโดยสมมติฐานที่ว่าราคาปิดควรปิดใกล้ทิศทางเดียวกับแนวโน้มปัจจุบัน Stochastic RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 (หรือ 0, 100) บนแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิบางประเภท และสร้างขึ้นโดยใช้สูตร Stochastic oscillator กับชุดของค่า RSI ของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แทนที่จะเป็นข้อมูลราคามาตรฐาน . การใช้ค่า RSI ภายในสูตรสุ่มช่วยให้ผู้ค้าทราบว่าค่า RSI ปัจจุบันมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป stochastic RSI oscillator ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้โมเมนตัมทั้งสองเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นซึ่งปรับให้เข้ากับประสิทธิภาพในอดีตของการรักษาความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาทั่วไป

    . การอ่าน RSI แบบสุ่มที่สูงกว่า 0.8 ถือว่ามีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่การอ่านที่ต่ำกว่า 0.2 ถือเป็นการขายมากเกินไป ในระดับ 0 ถึง 100 ที่สูงกว่า 80 คือการซื้อเกินและต่ำกว่า 20 คือการขายมากเกินไป
    . Overbought ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวต่ำลง เช่นเดียวกับการขายมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวสูงขึ้น ค่อนข้างจะเกิดภาวะ overbought และ oversold เป็นการเตือนเทรดเดอร์ว่า RSI นั้นอยู่ใกล้จุดสิ้นสุดของการอ่านล่าสุด
    . ค่าที่อ่านได้ 0 หมายความว่า RSI อยู่ที่ระดับต่ำสุดใน 14 ช่วงเวลา (หรือช่วงเวลาใดก็ตามที่เลือกไว้) การอ่าน 1 หรือ 100 หมายความว่า RSI อยู่ที่ระดับสูงสุดในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมา
    . ค่า RSI สุ่มอื่น ๆ แสดงว่า RSI สัมพันธ์กับค่าสูงสุดและต่ำสุด

    วิธีการคำนวณ Stochastic RSI
    สุ่มจะขึ้นอยู่กับการอ่าน RSI RSI มีค่าอินพุต โดยปกติคือ 14 ซึ่งบอกตัวบ่งชี้ว่ามีการใช้ข้อมูลกี่ช่วงในการคำนวณ ระดับ RSI เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในสูตร RSI สุ่ม

    1. บันทึกระดับ RSI เป็นเวลา 14 งวด
    2. ในช่วงที่ 14 ไม่ใช่ RSI ปัจจุบันที่อ่านค่า RSI สูงสุดและการอ่าน RSI ต่ำสุด ขณะนี้สามารถกรอกตัวแปรสูตรทั้งหมดสำหรับ stochastic RSI . ได้แล้ว
    3. ในช่วงที่ 15 ไม่ใช่การอ่าน RSI ปัจจุบัน การอ่าน RSI สูงสุดและการอ่านต่ำสุด แต่สำหรับช่วง 14 ล่าสุดเท่านั้น (ไม่ใช่ช่วง 15 ครั้งล่าสุด) คอมพิวเตอร์ RSI สุ่มใหม่
    4. เมื่อแต่ละช่วงสิ้นสุดคอมพิวเตอร์ ค่า RSI สุ่มใหม่ โดยใช้ค่า 14 ค่าล่าสุดเท่านั้น

    ความแตกต่างระหว่าง Stochastic RSI และ Relative Strength Index (RSI)
    ดูเหมือนคล้ายกัน แต่สุ่มอาศัยสูตรที่แตกต่างจากสิ่งที่สร้าง RSI เป็นอนุพันธ์ของราคา ในขณะเดียวกัน RSI สุ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากการซื้อมากเกินไปเป็นการขายมากเกินไป หรือในทางกลับกัน ในขณะที่ RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่เคลื่อนไหวช้ากว่ามาก หนึ่งไม่ได้ดีไปกว่า RSI สุ่มอื่น ๆ เพียงแค่เคลื่อนไหว (และเร็วกว่า) มากกว่า RSI

    ข้อจำกัดของการใช้ Stochastic RSI
    ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ Stochastic RSI คือมันมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างผันผวน โดยเคลื่อนที่จากสูงไปต่ำอย่างรวดเร็ว การสุ่มตัวอย่างให้เรียบอาจช่วยได้ในเรื่องนี้ ผู้ค้าบางรายจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ RSI สุ่มเพื่อลดความผันผวนและทำให้ตัวบ่งชี้มีประโยชน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของ Stochastic RSI สามารถสร้างตัวบ่งชี้ที่ราบรื่นและเสถียรกว่ามาก แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้ตัวบ่งชี้ประเภทหนึ่งกับอับเรณูโดยไม่ต้องมีการคำนวณส่วนบุคคลใดๆ

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


ข้อกำหนดในการโพสต์

  • คุณไม่สามารถโพสต์กระทู้ใหม่ได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์การตอบได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์สิ่งแนบได้
  • คุณไม่สามารถแก้ไขโพสต์คุณได้
  •  
  • BB code เปิดใช้อยู่
  • Smilies เปิดใช้อยู่
  • [IMG] code เปิดใช้อยู่
  • [VIDEO] code เปิดใช้อยู่
  • HTML code ปิดการใช้งาน