ด้าย: 
SubscribeATR คืออะไร?
Average True Range หรือ Midrange True เป็นการวัดความผันผวนที่สร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้สร้างอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงเช่น Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index และ พาราโบลา SAR
ช่วงของหุ้นคือส่วนต่างระหว่างราคาสูงและต่ำในแต่ละวัน มันเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของสินทรัพย์
ตัวบ่งชี้นี้ใช้กับตัวเลือกและสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเช่นเดียวกับหุ้น
ATR เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ในขณะที่มีการออกแบบตัวบ่งชี้นี้ หนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์คือการแลกเปลี่ยนหลักสำหรับฟิวเจอร์สหลักพยายามหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอนอย่างยิ่ง โดยจำกัดจำนวนเงินที่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้ในวันเดียว
สิ่งนี้เรียกว่าขีดจำกัดการล็อกดาวน์และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในราคาของผลิตภัณฑ์ในหนึ่งวัน ในช่วงทศวรรษ 1970 เมื่ออัตราเงินเฟ้อถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธัญพืชและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ มักประสบปัญหาการเคลื่อนไหวที่จำกัด ในสมัยนั้น ตลาดกระทิงเปิดที่ขีดจำกัดและไม่มีการซื้อขายอีกต่อไป พิสัยพิสูจน์แล้วว่าเป็นการวัดความผันผวนไม่เพียงพอเมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของขีดจำกัด เนื่องจากในขณะที่ช่วงรายวันระบุว่ามีความผันผวนต่ำ แต่ความจริงก็คือตลาดมีความผันผวนมากกว่าที่เคยเป็นมา
ในขณะนั้น Wilder เป็นผู้ค้าฟิวเจอร์สซึ่งทำให้ยากสำหรับเขาที่จะนำระบบบางอย่างที่เขากำลังพัฒนาไปใช้ นี้จะเป็นพื้นฐานของระบบการซื้อขายวันของคุณ
ATR คำนวณอย่างไร?
ในการคำนวณ ATR เราต้องเริ่มจากการคำนวณ True Range ซึ่งพัฒนาโดย Wilders เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้โดยพิจารณาจากช่องว่างและการวัดความผันผวนรายวันด้วยความแม่นยำที่มากกว่าที่เป็นไปได้โดยการคำนวณอย่างง่ายของช่วง
True Range คือค่าสูงสุดของผลลัพธ์จากสมการ 3 สมการต่อไปนี้
➡TR = สูง - ต่ำ
➡TR = สูง - ปิดของวันก่อนหน้า
➡TR = ปิดของวันก่อนหน้า- ต่ำ
▶TR: คือช่วงที่แท้จริง
▶สูง: หมายถึงสูงสุดของวัน
▶ต่ำ : แทนค่าต่ำสุดของวัน
ช่วงค่าจริงเฉลี่ย (ATR) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของช่วงจริง ผู้ค้าสามารถใช้เงื่อนไขที่สั้นกว่าหรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับความชอบของพวกเขาเมื่อทำการซื้อขาย กรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะช้าลงและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่สัญญาณการซื้อขายน้อยลง ในขณะที่กรอบเวลาที่สั้นลงจะเพิ่มปริมาณการซื้อขาย
จะตีความ ATR ได้อย่างไร?
ATR ไม่จำเป็นต้องระบุช่วงเวลาที่แน่นอนของการกลับตัวของแนวโน้ม แม้ว่าจะสามารถส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมของแนวโน้มได้ ในการระบุจุดเข้าและออกหรือทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Relative Strength Index และ Moving Average Convergence Divergence
การตีความจะเป็นดังนี้:
- ค่า ATR ที่สูงบ่งชี้ว่ามีกิจกรรมสูงในตลาด ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระยะยาว ค่าที่สูงมากเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมาก และไม่น่าเป็นไปได้สูงที่ ATR จะยังคงสูงเป็นเวลานาน
- ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นตลาดที่เงียบสงบซึ่งการเคลื่อนไหวจะสั้น
- ค่า ATR ที่ต่ำในระยะยาวบ่งบอกถึงการรวมราคาและอาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดต่อเนื่องของแนวโน้ม
กลยุทธ์ที่ใช้บ่อยที่สุดโดยใช้ATR
1) ด้วยกลยุทธ์โมเมนตัม
หากหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นและ ATR เริ่มสูงขึ้น แสดงว่าความผันผวนของราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัว
2) กลยุทธ์แนวรับแนวต้าน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ATR เพื่อยืนยันแนวโน้มได้อีกด้วย หากแนวรับที่ต่ำกว่าแตกซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ผู้ค้าสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นขาลงได้หาก ATR เพิ่มขึ้น
3) ด้วย Bollinger Bands
อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานคือการผสมผสานกับ Bollinger Bands หาก ATR เพิ่มขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือวงบน แสดงว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
4) ทวีคูณของ ATR
ผู้ค้าจำนวนมากสร้างระบบจากการใช้ ATR หรือ ATR หลายรายการ ระบบนี้ประกอบด้วยการเพิ่มมูลค่านั้นให้กับราคาของวันถัดไป และซื้อเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับนั้น
ตัวอย่างเช่น หากหุ้น XYZ มี ATR เท่ากับ 17 และราคาปัจจุบันที่ € 30.50 ผู้ค้าสามารถสันนิษฐานได้ว่าราคาแกว่งตัว 17 จุดในรูปแบบแนวโน้มปัจจุบัน หากรูปแบบดังกล่าวเป็นขาขึ้นในปัจจุบัน ผู้ค้าสามารถสันนิษฐานได้ว่าราคาหุ้นอาจสูงสุดที่ € 30.67 และซื้อขายตามนั้น5) ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
หนึ่งในระบบที่ใช้มากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ ATR channel breakout สำหรับการนำไปใช้นั้น จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เช่น MM 70-week
เพิ่มช่องความผันผวนเริ่มต้นที่ MM70 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขีดจำกัดบนของช่องดังกล่าวจะถูกวาดโดยการเพิ่ม 2 · ATR ให้กับค่าของ MM70 และขีดจำกัดล่างลบ 2 · ATR จาก MM70 อย่างที่เราเห็น ในท้ายที่สุด เราจะมีช่องความผันผวนที่มีขนาดรวม 4 · ATRสามารถใช้รูปแบบต่างๆ ของขนาดนี้ได้ แม้ว่าขอแนะนำให้อยู่ในช่วงระหว่าง 3 · ATR และ 5 · ATR เสมอ
6) เพื่อกำหนดหยุดการสูญเสีย
ในการตั้งจุดหยุดการสูญเสีย คุณเพียงแค่คำนวณระยะห่างระหว่างรายการของคุณ +/- ค่าของ ATR ในขณะนั้น หากเราต้องการวางจุดตัดขาดทุนตาม ATR เราจะวางที่ factor * ATR
และปัจจัยจะเป็นเท่าไหร่?
ขึ้นอยู่กับระบบ ตลาด และกรอบเวลาที่เราทำงาน มีเหตุผลที่จะวางจุดหยุดขาดทุน> 1 ATR, 2 ATR อาจเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการวางจุดหยุดขาดทุน เราจะวางไว้ที่ความผันผวนเฉลี่ยของตลาดสองเท่า
ATR เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ค้าวัดความผันผวนและช่วยให้เราตัดสินใจเข้าและออกได้ดีขึ้น ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้โดยใช้ตัวบ่งชี้นี้เท่านั้น
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
