กลยุทธ์การซื้อขายของ vwap คืออะไรและคุณใช้งานอย่างไร?

[Yelly]

ฉันยังใช้ VWAP มาหลายปีเพื่อประเมินราคาปัจจุบันของตราสารและพิจารณาว่าราคาค่อนข้างสูงหรือต่ำกว่าราคาเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายเฉลี่ยในวันนั้น ทำให้การเข้าและออกได้ง่ายขึ้นในขณะที่ซื้อขายกับ fxview สำหรับฉันเมื่อไม่มีตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
แม้ว่าฉันจะชอบใช้กรอบเวลาที่สูงกว่าในการซื้อขาย แต่เมื่อซื้อขายในตอนกลางวัน มันเป็นกรอบเวลาที่สั้นกว่าซึ่งทำงานได้ดีกว่า ทำให้กลยุทธ์ทั้งหมดทำได้ง่ายเพียงแค่ซื้อราคาปิดครั้งแรกที่สูงกว่า VWAP เป็นการเข้าและขายที่จุดที่กำหนดไว้ด้านบน ฉันเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาต่ำกว่า VWAP และเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ฉันรวมมันกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพราะการยืนยันมีความสำคัญมากเช่นเดียวกับที่คุณต้องการในขณะที่ใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ดังนั้นฉันจึงใช้ VWAP ร่วมกับ Bollinger Bands ซึ่งฉันเข้าสู่การซื้อขายบนพื้นฐานของ VWAP และออกจากการซื้อขายบนพื้นฐานของ Bollinger Bands

[Future]

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขายที่แสดงราคาเฉลี่ยที่หลักทรัพย์มีการซื้อขายตลอดทั้งวัน โดยพิจารณาจากปริมาณและราคา เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและมูลค่าของหลักทรัพย์แก่ผู้ค้า ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง จะคำนวณมูลค่าที่แน่นอนของธุรกรรมเฉพาะตามจำนวนการค้าที่รวบรวมไว้ในบันทึก เป็นตัวบ่งชี้วันเดียว ซึ่งหมายความว่าให้ข้อมูลที่มีค่าแก่คุณในหนึ่งวัน มันขึ้นอยู่กับมูลค่าของเวลาในหนึ่งวัน ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ทุกวัน แลกเปลี่ยนคุณค่า ตัวบ่งชี้นี้ใช้โดยผู้ค้าที่มีทักษะเพื่อให้การซื้อขายของพวกเขาง่ายขึ้นและเพื่อกำหนดมูลค่า VWAP ในแต่ละวัน

Keyways

บนแผนภูมิระหว่างวัน ปริมาณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) จะปรากฏเป็นเส้นเดียว คล้ายกับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรากฏบน 1 นาที 15 นาที เป็นต้น VWAP สามารถใช้โดยผู้ค้าปลีกและผู้ค้าที่มีทักษะเพื่อกำหนดรูปแบบระหว่างวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการซื้อขายของพวกเขา แม้ว่าการคำนวณบางอย่างจะซับซ้อนเล็กน้อย แต่คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ไปยังแผนภูมิได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ



ตัวชี้วัดนี้จะช่วยคุณในการกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าและออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว VWAP อาจช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหรือคู่สกุลเงินเฉพาะ

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรคำนวณได้ดังนี้:

VWAP= ∑ราคา * ปริมาณ/ ∑ปริมาณ

สูตรคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรคืออะไร? (VWAP)

การวัดทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับคุณเมื่อคุณเพิ่มตัวบ่งชี้ VWAP ลงในแผนที่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวัด VWAP ด้วยตัวคุณเอง พิจารณาแผนภูมิ 5 นาที สมการยังคงเหมือนเดิมโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาระหว่างวัน ค้นหาราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วง 5 นาทีแรกของวันซื้อขาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คูณค่าสูง ต่ำ และใกล้ด้วยสาม คูณด้วยปริมาณของช่วงเวลานั้น ในสเปรดชีต ให้ป้อนผลลัพธ์ในคอลัมน์ PV ลบ PV จากจำนวนเงินสำหรับช่วงเวลานั้น ค่า VWAP จะถูกคำนวณจากสิ่งนี้

ใช้ค่า PV จากแต่ละรอบกับค่าก่อนหน้าต่อไปเพื่อรักษาค่า VWAP ตลอดทั้งวัน ถึงจุดนั้น ให้หารปริมาตรทั้งหมดด้วยปริมาตรทั้งหมด สร้างคอลัมน์สำหรับ PV สะสมและปริมาณสะสมในสเปรดชีตเพื่อทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น VWAP คำนวณโดยการหารค่าที่รวมกันทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกัน

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ VWAP

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากตัวทำนาย MT4 VWAP คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามันทำงานอย่างไร ในทางกลับกัน ผู้เริ่มต้นอาจต้องการเริ่มต้นด้วยวิธีการมาตรฐานในการใช้เครื่องมือ หากราคาต่ำกว่า VWAP สินค้าจะถูกขายโดยมีส่วนลด หากราคาสูงขึ้นเหนือ VWAP สินค้าโภคภัณฑ์ได้เข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายระดับพรีเมียมแล้ว และในทางกลับกัน

ตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับการคำนวณอย่างตรงไปตรงมา:

โดยจะเลือกราคามาตรฐานในช่วงเวลาที่กำหนด ราคาปิด เช่นเดียวกับราคาสูงและต่ำ ใช้ในการคำนวณมูลค่าเฉลี่ย เซสชั่นการซื้อขายจะแสดงด้วยแท่งเดียวหรือเชิงเทียน คุณสามารถควบคุมค่าสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ราคาปกติคูณด้วยปริมาณการซื้อขาย ด้วยสูตรมาตรฐาน TP x V เรามีตัวอย่างการประมาณราคาสะสม จากนั้น VWAP สำหรับเซสชันเฉพาะจะถูกคำนวณโดยการหารสูตรด้วยปริมาณทั้งหมด ขั้นตอนต่อไปคือการพล็อตค่าทั้งหมดบนกราฟ รวมเครื่องดนตรีอื่นๆ ไว้ด้วย สามารถใช้ VWAP ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร เรามาดูกันว่าการติดตั้งตัวบ่งชี้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นง่ายเพียงใด

ตลาดใดดีที่สุดสำหรับการใช้ VWAP

VWAP และความสำคัญ

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่า VWAP บ่งบอกถึงราคาเฉลี่ยที่แท้จริงของหุ้น เพราะมันผสมผสานราคาและปริมาณในมูลค่าของมัน VWAP คำนวณโดยไม่ขึ้นกับราคาปิดของหุ้น และไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาดังกล่าว การวัดของ VWAP ยังถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า เนื่องจากอิงจากข้อมูลในอดีต แต่ไม่ได้หยุดผู้ค้าจากการใช้เพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้านระหว่างวัน นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ค้าสถาบันใช้ VWAP เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการดำเนินการดำเนินการ ระดับราคา VWAP จึงถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน

การใช้ VWAP

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เชื่อว่า VWAP มีอิทธิพลและมีประโยชน์เมื่อทำการซื้อขายในกรอบเวลาสั้นด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การซื้อราคาปิดครั้งแรกเหนือ VWAP เป็นการเข้าและขายที่จุดที่กำหนดไว้ข้างต้น อาจเป็นกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันขั้นพื้นฐานโดยใช้ VWAP แต่บ่อยครั้งที่กลยุทธ์การซื้อขายนั้นซับซ้อนกว่านั้นเล็กน้อย

คำอธิบายสำหรับสิ่งนี้คือผู้ค้าที่มีทักษะและไม่เป็นมืออาชีพจำนวนมากเชื่อว่า VWAP ถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยผู้ค้าสถาบันจำนวนมาก ผู้ค้ายังสรุปด้วยว่าการรับรู้ถึงไดนามิกนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา เป็นผลให้ผู้ค้าสามารถใช้ VWAP เป็นตัวกรองสำหรับการซื้อขายของพวกเขา สามารถเปิดสถานะ Long ได้ก็ต่อเมื่อราคาต่ำกว่า VWAP และ Short เมื่ออยู่เหนือ VWAP ตัวกรองนี้สร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อราคาต่ำกว่า VWAP ผู้ซื้อที่เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานมักจะสร้างการสนับสนุนมากกว่าเมื่ออยู่เหนือราคานั้น ตัวกรองนี้จะมีประโยชน์ในวันที่การเคลื่อนไหวของตลาดอยู่ด้านข้างอย่างสมเหตุสมผล

ในทางกลับกัน การเทรดอื่นๆ อาจชอบกลยุทธ์ที่ตรงกันข้าม เป็นผลให้พวกเขาจะสรุปว่าการซื้อหุ้นควรทำเมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP และการขายชอร์ตควรทำเมื่อราคาต่ำกว่าเท่านั้น ตัวกรองนี้อิงตามสมมติฐานที่ว่าผู้สังเกตการณ์มาตรฐานจะไม่สามารถได้ราคาที่ต้องการและจะถูกบังคับให้ผลักดันหุ้นให้ลึกลงไปในแนวโน้มรายวัน ตัวกรองนี้จะมีประโยชน์ในวันที่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงที่ชัดเจนสำหรับวันนั้น กลยุทธ์ทั้งสองไม่มีความได้เปรียบทางสถิติเมื่อใช้กับการซื้อขายจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงมักจะรวมกลยุทธ์ VWAP เข้ากับตัวชี้วัดอื่นๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาใช้ตัวกรองที่ทำกำไรได้มากกว่าโดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขาคิดว่าการดำเนินการของตลาดในวันนั้นจะเกิดขึ้น

ผู้ค้าอาจใช้ VWAP ร่วมกับ Bollinger Bands เป็นต้น เหล่านี้เป็นชุดของเส้นแนวโน้มที่สามารถปรับให้เข้ากับความคาดหวังของผู้ใช้ และวางแผนสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บวกและลบ) ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) ของราคาหลักทรัพย์ ผู้ค้าอาจใช้สัญญาณ VWAP เพื่อเข้าร่วมการซื้อขายแล้วออกจากสัญญาณโดยใช้สัญญาณ Bollinger Band หรือในทางกลับกัน โปรแกรมเมอร์ได้สร้างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงราคาที่ยึดกับ VWAP ซึ่งอาจเป็นการใช้การแลกเปลี่ยน VWAP ที่น่าสนใจที่สุด สิ่งนี้กำหนดโซนราคาด้านบนและด้านล่างของ VWAP ส่งผลให้มีตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านแบบเรียลไทม์ที่เชื่อถือได้อย่างน่าทึ่ง

กลยุทธ์การซื้อขาย VWAP

นักเทรดใช้ VWAP เพื่อแลกเปลี่ยนกรอบเวลาที่สั้นลง หากคุณกำลังมองหาการซื้อขายระยะยาวในรูปแบบกระทิง กลยุทธ์ง่ายๆ คือการรอให้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณที่ตัดขวางด้านบน จากนั้นเข้าร่วมการซื้อขายระยะยาว เมื่อคุณเห็นจุดตัดของ VWAP ด้านบน หมายความว่าผู้ซื้อสนใจที่จะซื้อสินทรัพย์ นี่อาจบ่งบอกว่าแรงขับใหม่ที่สูงขึ้นกำลังมา และถึงเวลาที่จะเริ่มค้นหาการซื้อขายระยะยาว คุณอาจใช้กลยุทธ์เดียวกัน แต่ในทางกลับกัน หากคุณเป็นขาลงและกำลังมองหาการเทรดระยะสั้น เมื่อคุณเห็นจุดตัดของ VWAP ด้านล่าง คุณควรเริ่มค้นหาการซื้อขายชอร์ต เครื่องหมายกากบาทของ VWAP ด้านล่างบ่งชี้ว่าผู้ขายออกจากตลาดและรับรายได้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจถึงเวลาค้นหาตำแหน่งสั้น

VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตร) ระบุอะไร?

อัตราส่วน VWAP ถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่และกองทุนรวมเพื่อช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนเข้าและออกจากหุ้นโดยมีผลกระทบต่อตลาดน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ สถาบันต่างๆ จึงอาจพยายามซื้อต่ำกว่า VWAP หรือขายให้สูงกว่านั้นเมื่อทำได้ จากพฤติกรรมดังกล่าว ราคาจึงถูกผลักกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยมากกว่าที่จะอยู่ห่างจากราคานั้น สามารถใช้ VWAP เป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวโน้ม และสามารถสร้างกฎการซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP พวกเขาอาจเลือกเริ่มต้นตำแหน่งซื้อ พวกเขาอาจเลือกที่จะเริ่มต้นตำแหน่งสั้นเมื่อราคาต่ำกว่า VWAP

ข้อจำกัดของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

VWAP เป็นตัวทำนายหนึ่งวันซึ่งจะถูกรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นแต่ละวันซื้อขาย เมื่อพยายามคำนวณ VWAP เฉลี่ยในช่วงหลายวัน ค่าเฉลี่ยอาจเบ้จากการอ่าน VWAP ที่แท้จริงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่าบางสถาบันมักจะซื้อเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่า VWAP และขายเมื่ออยู่เหนือราคานั้น แต่ VWAP ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาสามารถเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันโดยที่ไม่เคยลดลงหรือต่ำกว่า VWAP เป็นครั้งคราวเท่านั้น การรอให้ราคาลดลงต่ำกว่า VWAP อาจเป็นโอกาสที่เสียไปหากราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

VWAP อิงตามข้อมูลในอดีตและไม่มีความสามารถในการคาดการณ์หรือการประมาณค่าที่แท้จริง เนื่องจาก VWAP ผูกติดอยู่กับช่วงราคาเปิดของวัน ความล่าช้าของตัวบ่งชี้จึงเพิ่มขึ้นตามวันที่ดำเนินไป ดังจะเห็นได้จากวิธีการหลังจาก 330 นาที (ระยะเวลาของช่วงการซื้อขายปกติ) รอบ 1 นาที VWAP ประมาณการจะเลียนแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 390 นาทีเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย

เหตุใดจึงสำคัญ VWAP

ผู้ค้าที่ต้องการดูการบ่งชี้ราคาการป้องกันที่ราบรื่นเมื่อเวลาผ่านไปใช้ VWAP ผู้ค้ารายใหญ่ที่ต้องการให้แน่ใจว่าการซื้อขายของพวกเขาไม่ขยับราคาของการป้องกันที่พวกเขากำลังพยายามซื้อหรือขายก็ใช้เช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ราคาหลักทรัพย์พุ่งเกินจริง กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจงดเว้นจากการส่งคำสั่งซื้อในราคาที่สูงกว่า VWAP ในทำนองเดียวกัน พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการวางคำสั่งซื้อที่ต่ำเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับ VWAP เพื่อที่การขายจะไม่ทำให้ราคาตกต่ำ

วิธีรับตัวบ่งชี้ VWAP สำหรับ Metatrader 4

วิธีที่ง่ายที่สุดคือคัดลอกตัวบ่งชี้ไปยังฐานข้อมูล MQL ของแพลตฟอร์ม MT4 สิ่งที่คุณต้องทำคือวางไฟล์ ZIP ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และ VWAP จะปรากฏในรายการ

ขั้นตอนแรกคือการดาวน์โหลดตัวบ่งชี้ MT4 VWAP และทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

• บันทึกไฟล์เก็บถาวร RAR ลงในโฟลเดอร์ในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของคุณ
• แพลตฟอร์ม MT4 สามารถเข้าถึงได้แล้ว
• เปิด MQL จากเมนูไฟล์
• ลากและวางไฟล์ RAR ลงใน MT4 พร้อมกับตัวบ่งชี้ VWAP
• รีสตาร์ทแพลตฟอร์มและเลือกรายการกำหนดเองเพื่อปลดล็อกตัวบ่งชี้
• หลังจากที่คุณติดตั้งและกำหนดค่าเสร็จแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งเครื่องมือได้ สามารถปรับค่ารวมทั้งกำหนดไทม์ไลน์หรือเซสชันเฉพาะได้ ตัวบ่งชี้จะปรากฏด้านล่างแผนภูมิการซื้อขายเมื่อเปิดใช้งานแล้ว

บทสรุป

ตัวบ่งชี้ VWAP จะบอกคุณว่าราคาเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์คืออะไรสำหรับวันนั้น สร้างขึ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างวันและช่วยให้คุณติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ เมตริกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและมูลค่าของสินทรัพย์ได้ดีขึ้น กลยุทธ์ที่รู้จักกันดีที่สุดคือหากสินทรัพย์และหุ้นซื้อขายต่ำกว่า VWAP แสดงว่าบริษัทกำลังสูญเสียเงิน ในทางกลับกัน หากราคาของสินทรัพย์ หุ้น หรือหลักทรัพย์ใด ๆ สูงกว่า VWAP ก็มีโอกาสที่จะทำเงินได้มาก