ความเสี่ยงด้านตลาดคืออะไร?

[Knight]

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเป็นไปได้ของนักลงทุนที่ประสบความสูญเสียอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดการเงินที่เขาหรือเธอเกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านตลาดเรียกอีกอย่างว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่สามารถกำจัดได้ผ่านการกระจายความเสี่ยง โดยสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ วิธีอื่นตรงข้าม ตัวอย่าง;_


1. การเปลี่ยนแปลงราคาทุน
2. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
3. อัตราดอกเบี้ย
4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วิธีมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยงด้านตลาดคือความเสี่ยงด้านมูลค่า


คณะกรรมการ basel ด้านการกำกับดูแลการธนาคาร กำหนดความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารคือความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงของการสูญเสียในและนอกสถานะความเสี่ยงของงบดุลที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับธนาคารที่ให้บริการวาณิชธนกิจ เนื่องจาก มีการเคลื่อนไหวในตลาดทุน


พรีเมี่ยมความเสี่ยงด้านตลาดสามารถคำนวณได้โดยการลบอัตราความเสี่ยงจากอัตราทุนที่คาดหวังจากผลตอบแทนของตลาดโดยให้การวัดเชิงปริมาณของความต้องการผลตอบแทนพิเศษโดยผู้เข้าร่วมตลาดสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เมื่อคำนวณพรีเมี่ยมของตราสารทุนสามารถใช้ในการคำนวณที่สำคัญเช่น เป็น CAMP

[Banko]

ความเสี่ยงด้านตลาด :

หมายถึง กระบวนการเผชิญกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดการเงิน ซึ่งมีหลายสาเหตุที่อาจส่งผลอย่างกะทันหันต่อตลาดการเงินซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียครั้งใหญ่และปัจจัยเหล่านี้ :

1- ในตลาด Forex คุณอาจเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่จากความเสี่ยงที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหัน
2- ทั้งใน Forex และตลาดหุ้น คุณอาจเผชิญกับการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหัน
3- ในตลาดทุน คุณอาจเผชิญกับการสูญเสียจากความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหัน
4- คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้ค่าเงินของประเทศหนึ่งลดลง
5- เผชิญกับแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านตลาดอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความวุ่นวายทางการเมือง และการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ความเสี่ยงที่กล่าวมาทั้งหมดมักจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดโดยรวม และแม้แต่การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของคุณก็อาจไม่ได้ปกป้องคุณจากผลกระทบขนาดใหญ่ของความเสี่ยงเหล่านี้ต่อการลงทุนของคุณ