แนวคิดของ Drawdown

[Flute]

Drawdown:
เป็นความแตกต่างระหว่างระดับที่ต่ำกว่าและระดับที่สูงกว่าของทุนซื้อขายของคุณ การขาดทุนในฟอเร็กซ์เกิดขึ้นเนื่องจากการเทรดที่ขาดทุน เนื่องจากเรารู้ว่าฟอเร็กซ์เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง และเทรดเดอร์ทุกคนต้องเผชิญกับการสูญเสียเป็นครั้งคราว


ตัวอย่าง:
คุณเริ่มต้นการซื้อขายด้วย 500$ เป็นจำนวนเงินลงทุนที่แท้จริงของคุณสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณมีกลยุทธ์การซื้อขาย ใช้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณ หลังจากการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณสูญเสีย 100$ ในการค้าขายเหล่านี้ ตอนนี้ทุนการค้าของคุณอยู่ที่ 400$ 500$ คือบัญชีซื้อขายระดับสูงสุดของคุณและ 400$ ในบัญชีซื้อขายระดับต่ำสุดของคุณ ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้คือ 100$ เรียกว่าดรอปดาวน์


Drawdown บอกอะไรเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย:
หากคุณทราบเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบการซื้อขายในระยะเวลาอันยาวนาน จากนั้นคุณต้องมีความรู้ว่าระบบการเบิกเงินสูงสุด หากระบบการซื้อขายมีระดับการถอนสูงกว่า จากนั้นจะไม่สามารถให้ผลกำไรที่สม่ำเสมอในระยะยาวได้ คุณสามารถเข้าใจความสำคัญของการเบิกจ่ายต่อระบบการซื้อขายได้อย่างง่ายดายโดยทำตามตัวอย่าง หากคุณเทรดเดอร์ของคุณมี Drawdown สูงสุด 15% จากนั้น เทรดเดอร์รายนี้ต้องกู้คืน 15% เพื่อให้ถึง 100% ของทุนการค้าของเขาเพื่อทำกำไร ผู้ค้ารายอื่นที่มีการขาดทุน 50% ในบัญชีซื้อขายจำเป็นต้องกู้คืน 50% เพื่อให้ถึง 100% เพื่อทำกำไร เป็นที่ชัดเจนว่าการเบิกจ่ายที่สูงขึ้นเป็นการยากที่จะทำกำไร


ผู้ค้ามืออาชีพยอมรับว่าการเบิกจ่าย 20% เป็นระยะเวลา 12 เดือนถือว่าดี หากระบบการซื้อขายของคุณมีการขาดทุนมากกว่า 20% คุณจำเป็นต้องลงทุนระบบการซื้อขายของคุณใหม่ การขาดทุนที่ต่ำกว่านั้นดีสำหรับการซื้อขายเนื่องจากเหตุผลทางจิตวิทยา หากเทรดเดอร์ต้องเผชิญกับการขาดทุนในการซื้อขาย การขาดทุนนี้จะครอบคลุมด้วยเทคนิคการจัดการเงินและการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะเทรดเดอร์อย่างจริงจังหลังจากประสบกับความสูญเสียเพื่อฟื้นฟูการขาดทุน วิธีการนี้ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่พวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางเชิงรุกนี้ทำลายเงินทุนการค้าของคุณ

[Jtrader]

ความหมายของ Drawdown ใน Forex คืออะไร ?
Drawdown เป็นแนวคิดที่ใช้กันทั่วไปในตลาด Forex และตลาดการเงินอื่นๆ ส่วนใหญ่ เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์สูงสุดของการสูญเสียหรือขาดทุนลอยตัวที่บัญชีซื้อขายของคุณประสบ และตามเปอร์เซ็นต์ของการขาดทุน คุณสามารถทราบได้ว่าเจ้าของบัญชีนี้ซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำและการจัดการเงินหรือไม่ ดังนั้น การรู้เปอร์เซ็นต์ของการเบิกถอนของบัญชีใดๆ ที่คุณต้องการติดตามผ่านระบบ ForexCopy หรือระบบ Pamm เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันแสดงให้คุณเห็นว่าผู้ใช้บัญชีนั้นซื้อขายด้วยการจัดการเงินและการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

ตัวอย่าง Drawdown ใน Forex :
สมมติว่าคุณเริ่มซื้อขายในตลาด Forex ด้วยบัญชีซื้อขาย $1,000 และระหว่างการซื้อขาย คุณตัดสินใจเปิดการซื้อขายด้วยขนาดล็อตมาตรฐานหนึ่งล็อต ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของแต่ละจุดของล็อตนั้นจะเท่ากับ 10 ดอลลาร์ ตอนนี้ สมมติว่าหลังจากที่คุณเปิดการค้าของคุณ ราคาได้ลดลง 50 pips ซึ่งบ่งชี้ว่าการสูญเสียลอยตัวในบัญชีซื้อขายของคุณจะเป็น $500 ซึ่งบ่งชี้ว่าบัญชีของคุณประสบปัญหาการขาดทุน $500 เช่น การเบิกถอนสำหรับบัญชีของคุณคือ 50% และสามารถคำนวณได้ดังนี้ :

• Drawdown = (ขาดทุน/ทุน) X 100
• Drawdown = (500/1000) X 100 = 50%

Drawdown เป็นการแสดงออกถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดที่บัญชีของคุณประสบระหว่างการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณประสบกับการสูญเสีย $300 ระหว่างการซื้อขายของคุณด้วยบัญชี $1000 แสดงว่า Drawdown สำหรับบัญชีของคุณคือ $300 และสามารถคำนวณได้ดังนี้:

• Drawdown = ($300/$1000)X 100 = 30%

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะชดเชยความสูญเสียเหล่านี้ด้วยการซื้อขายอื่นๆ การขาดทุนสำหรับบัญชีของคุณจะอยู่ที่ 30%

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบ Drawdown ที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) หรือกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างการทดสอบบนแพลตฟอร์ม metatarder ดังที่คุณเห็นในภาพด้านล่าง:



ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน การขาดทุนที่สัมพันธ์กันที่บัญชีประสบระหว่างการทดสอบกลยุทธ์นั้นคือ 7.95% หมายความว่าเมื่ออิควิตี้ของบัญชีนั้นอยู่ที่ 11,802 ดอลลาร์ บัญชีประสบกับการสูญเสียลอยตัวหรือขาดทุนที่รับรู้ได้ 938.32 ดอลลาร์ ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน และคุณสามารถคำนวณได้ดังนี้:

• ยอดคงเหลือในบัญชีเมื่อเกิดการ Drawdown คือ: ($938.32 X 100) / 7.95 = $11,802
• Drawdown = 11,802 ดอลลาร์ X 7.95% = 938.32 ดอลลาร์

สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายนั้นดีมากเพราะการขาดทุนสัมพัทธ์นั้นน้อยและไม่เกิน 10%