ทำไมกลยุทธ์การซื้อขายถึงหยุดทำงาน

[Laura]

มีสถานการณ์ตลาดบางอย่างที่ทำให้กลยุทธ์ล้มเหลวหรือไม่ทำงานตัวอย่างเช่นเมื่อมีข่าวกระทบสูงและเราเปิดตำแหน่งมีแนวโน้มว่าสิ่งต่าง ๆ อาจผิดไปจากการวิเคราะห์ของเรา

เนื่องจากมีสถานการณ์ที่เราเพิ่งจะได้รับผลการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องด้วยกลยุทธ์เดียวกับที่ให้ผลกำไรแก่เราในอดีตในสถานการณ์เช่นนี้เราต้องทำสิ่งที่ผิดอาจเป็นไปได้ทางอารมณ์
เทคนิคการซื้อขายไม่เพียง แต่จะหยุดเพียงแค่มีประสิทธิภาพ
แต่เราควรทราบว่ากลยุทธ์การซื้อขายไม่สามารถให้ผลลัพธ์แก่เราได้เสมอมีหลายครั้งที่สิ่งต่าง ๆ จะไม่ทำงานตามที่คาดไว้

[Team]

ทำไมกลยุทธ์การซื้อขายถึงหยุดทำงาน

ฉันคิดว่ามีกลยุทธ์การซื้อขาย 3 ประเภท (TS):

ไม่ทำกำไรอย่างเต็มที่
กำไร (ประเภทและคุณภาพต่างกัน)
ผลกำไรสูง (มีความเสี่ยงสูง)

ตอนนี้ฉันจะอธิบายหลักการของการจัดกลุ่มเช่นเดียวกับอิทธิพลของเวลาในกลยุทธ์


ไม่ทำกำไรอย่างเต็มที่

นี่คือระบบการซื้อขายแบบสุ่ม พวกเขาไม่มีความหมายลึกซึ้งการวิเคราะห์ใด ๆ ตัวอย่างเช่นเหล่านี้เป็น TS ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีการวิเคราะห์ผ่านทาง MM เท่านั้น ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์ Martingale: ผู้ค้าเข้าสู่การจัดการใด ๆ และหลังจากจำนวน pips ที่แน่นอนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (ปริมาณของอัตราไม่สำคัญ) มันเป็นแค่กริด ค่าเฉลี่ยและปิรามิดเท่านั้น

ล่วงหน้าฉันจะบอกว่าในบางกรณีพวกเขาทำกำไร แต่นี่เป็นเรื่องบังเอิญ กลยุทธ์ Martingale เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะการประยุกต์ใช้ในเวอร์ชั่นคลาสสิคนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นและการเติบโตในผลกำไรที่เป็นไปได้น้อยลง ความเสี่ยงเติบโตทางเรขาคณิต และผลกำไรที่เป็นไปได้ ทุกธุรกรรมใหม่มีความเสี่ยงและกำไรน้อยกว่า

กริดเหล่านี้ใช้งานไม่ได้เนื่องจากมีก้อยกว้าง เป็นการยากที่จะอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ หากคุณดูแผนภูมิและประวัติการซื้อขายตลอดเวลามันเป็นเวลาที่ทั้งคู่เข้าสู่ช่วงและไม่กลับมา มันเพิ่งเริ่มซื้อขายในช่วงใหม่ แน่นอนว่าดีถ้าตารางถูกเปิดในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่?
การหาค่าเฉลี่ยและปิรามิดคล้ายกับ Martingale ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในทุกธุรกรรม ในรูปแบบบริสุทธิ์โดยไม่มีการวิเคราะห์พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานได้เลย TS ควรกำหนดแนวโน้มพื้นที่แนวโน้มหรือช่องทางอย่างสมเหตุสมผล การซื้อขายดำเนินการตามข้อมูลดังกล่าว การป้อนควรขึ้นอยู่กับเหตุผลบางอย่าง ไม่มีเหตุผล - ไม่เข้า


ผลกำไรสูง (มีความเสี่ยงสูง)

เหล่านี้เป็นระบบการซื้อขายที่สร้างขึ้นจากการใช้รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากตลาด ตัวอย่างที่ดี: ผู้ประกอบการซื้อ 15 คะแนนสำหรับ GBP / USD ทุกวัน จากนั้นธนาคารแห่งประเทศอังกฤษก็เปลี่ยนหลักสูตร ทุกวันจะเพิ่มมูลค่าของเงินปอนด์เล็กน้อยที่จุดเริ่มต้นของการซื้อขาย สำหรับ 15 คะแนน ผู้ที่สังเกตเห็นตามกำหนดเวลาได้รับผลประโยชน์มาหลายเดือนแล้ว ผู้ที่ค้นพบในภายหลังสูญเสียกำไร ที่นี่รายได้สูงเกิดจากรูปแบบเชิงคุณภาพ รูปแบบมีคุณภาพสูง แต่ไม่ได้อยู่นาน (บางสัปดาห์หรือเป็นเดือน) ความเสี่ยงสูงเป็นผลมาจากการหายตัวไปของรูปแบบหลังจากเวลาผ่านไปในขณะที่เราคุ้นเคยกับการทำกำไร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจในเวลาที่รูปแบบได้หายไป นี่คือ TSs ที่ซับซ้อน


กำไร (ประเภทและคุณภาพต่างกัน)

TS เหล่านี้มีความหลากหลายค่อนข้างมาก เมื่อเวลาผ่านไปกลยุทธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องจะหายไป ในความคิดของฉันตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากปี 2549-2551 จำนวน TSs หยุดทำกำไร ในปี 2555-2557 มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ความถี่สูงจำนวนมากออกสู่ตลาด พวกเขาเปลี่ยนมันทำให้การเปลี่ยนแปลงราคามีความคมชัดและรวดเร็วขึ้น มันเกิดขึ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลง 100 คะแนนในเวลาเพียงสิบวินาที โดยปกติแล้วกลยุทธ์ระหว่างวันจำนวนมากไม่สามารถสร้างสัญญาณคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ตลาดควรได้รับการตรวจสอบโดยไม่ย้ายออกจากพีซี


ขอผมสรุปหน่อย นอกเหนือจากการพัฒนาและสร้าง TS มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดล่วงหน้าเกณฑ์คุณภาพ / เชิงปริมาณล่วงหน้าสำหรับความมีชีวิตของมัน คุณต้องรวมข้อมูลนี้ไว้ในการซื้อขายตั้งแต่ต้น และคุณควรกำหนดความเกี่ยวข้องของกลยุทธ์ของคุณอย่างถาวรตลอดจนเก็บประวัติการค้าเปรียบเทียบพารามิเตอร์เป็นระยะ


นอกจากนี้

ทุก TS มีช่วงเวลาที่แสดงผลกำไรสูงหรืออัตราส่วนขาดทุนสูง นี่คือความบังเอิญแบบสุ่ม นี่คือแรงจูงใจเพิ่มเติมในการเก็บบันทึกการซื้อขาย โดยการตรวจสอบบันทึกโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยความจำคุณสามารถกำหนดได้อย่างถูกต้องว่ากลยุทธ์สูญเสียคุณสมบัติและต้องมีการแก้ไขหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว