ด้าย: 
SubscribeSharpe ratio เป็นการวัดการคำนวณผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับแล้วและอัตราส่วนนี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการคำนวณเหล่านี้ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล William F. Sharpe ได้เตรียมอัตราส่วนนี้ไว้และ Sharpe เป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่อหน่วยของความผันผวนของราคาหรือความเสี่ยงทั้งหมด โดยการลบอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงจากอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพของกิจกรรมการเสี่ยงอาจถูกแยกออก หนึ่งในลักษณะของบัญชีนี้คือพอร์ตที่เข้าสู่การลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคืออัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง) มีอัตราส่วนศูนย์เป็นศูนย์ โดยทั่วไปยิ่ง Sharpe ratio สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงในการปรับกลับมากขึ้นเท่านั้น
Sharpe ratio มักใช้เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผลตอบแทนทั่วไปของความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอเมื่อมีการเพิ่มหมวดสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ใหม่เข้าไป
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
