ตัวบ่งชี้แถบ ATR เป็นอัลกอริธึมที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการวัดความผันผวนของตลาด ไม่เหมือนกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถในการสรุปทั่วไปของฟังก์ชันทางสถิติ การประพันธ์ของ ATR นั้นเป็นของบุคคลบางคน คือ Wells Wilder เล่าถึงเรื่องนี้ในหนังสือ "New Concepts of Technical Trading Systems"
แน่นอน จากมุมมองของวันนี้ แนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป และ Average True Range (ATR) เองก็ได้รับการทดสอบในตลาดต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะสรุปผลลัพธ์บางอย่างจากการนำไปใช้งาน ก่อนดำเนินการศึกษากลยุทธ์ที่น่าสนใจที่สุดตาม ATR คุณควรให้ความสนใจกับสูตรในอัลกอริทึมของ EA:
อย่างที่คุณเห็น ค่าเฉลี่ยของช่วงคือค่าเฉลี่ยของค่าช่วงเวลาที่เลือกจากช่วงสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงสองแท่งเทียนล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเลือกค่าที่จะคำนวณในสูตรตามผลของการปิดแท่งเทียนถัดไป จะมีการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้:
- ช่วงระหว่างสูงและต่ำของแท่งเทียนปัจจุบัน
- ความแตกต่างระหว่างราคาน้ำผึ้งสูงสุดจากแท่งเทียนปัจจุบันและราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
- ความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนปัจจุบันและราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ค่าที่ระบุไว้ทั้งหมดถือเป็นโมดูโล กล่าวคือ ATR จะวัดเฉพาะขีดจำกัดของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (หรือมูลค่าสินทรัพย์) เท่านั้น และไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเชิงตรรกะของชุดราคา สถานการณ์นี้มีผลกระทบร้ายแรงต่อหลักการทำงานกับตัวชี้วัด
วิธีการทำงานร่วมกับ ATR ในตลาดสมัยใหม่
ดังที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว ค่าเฉลี่ยของช่วงที่แท้จริงจะวัดความผันผวน ดังนั้น การประเมินสถานะปัจจุบันของตลาดและการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รับกับประวัติจึงเป็นวัตถุประสงค์หลัก ในแผนภูมิด้านบน คุณสามารถดูแล้วว่าค่า ATR เปลี่ยนแปลงอย่างไรตามความผันผวนของตลาด แต่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น มาดูตัวอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของเงินปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งคำนวณในช่วง 10 วัน:
เห็นได้ชัดว่า ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งแต่ละสีได้รับการกำหนดสีเติมที่ไม่ซ้ำกัน (หรือเครื่องหมาย ถ้าคุณต้องการ) ตลาดจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน กล่าวคือ:
- ตราบใดที่ ATR ไม่ได้อยู่นอกเหนือช่วงสี "มะเขือเทศ" แท่งเทียนจะเกิดระยะสั้น และแนวโน้มจะคงที่และสงบ
- เมื่อค่า ATR ยังคงอยู่ในช่วงสีทราย ความผันผวนของราคาจะกว้างขึ้นมาก ในขณะที่การดึงกลับจากแนวโน้มหลักเริ่มปรากฏบ่อยขึ้น ซึ่งในทางกลับกัน ก็มีการเร่งเช่นกัน (เนื้อหาเป็นเนื้อหา)
- และสถานะสุดท้ายได้รับสี "สีเขียวอ่อน" ในกรณีนี้ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่นี้แน่นอนเงินฝากจำนวนมาก "ตาย"
ส่วนที่พิจารณาของแผนภูมิสะท้อนถึงวงจรชีวิตของระบบการซื้อขายจำนวนมาก - ในตอนแรกสิ่งที่ดีขึ้น พารามิเตอร์ตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาวะตลาดบางอย่าง และสัญญาณจะได้รับการประมวลผลโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด จากนั้นตลาดก็เริ่มมีพฤติกรรมประหม่า ระบบไม่ทำงาน สัญญาณปลอมปรากฏขึ้นบ่อยขึ้น หยุดการทะลุทะลวง แต่คุณยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้
และขั้นตอนสุดท้าย - หยุดอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเปลี่ยนแปลงหลายครั้งต่อสัปดาห์ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ค้าเริ่มปรับพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ของเขาให้เป็นจริงใหม่ หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง วัฏจักรย้อนกลับก็เริ่มต้นขึ้น และนักเก็งกำไรก็เข้าร่วมอีกครั้ง แต่คราวนี้อยู่ในพื้นที่ "มะเขือเทศ" (เนื่องจากการตั้งค่าระบบเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงและสูญหาย)
กลยุทธ์ที่สองคือการใช้ATR
ใน Forex นั้นเกี่ยวข้องทางอ้อมกับสิ่งที่เพิ่งพูดคุยกัน นั่นคือ การคำนวณระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร
ในกรณีนี้ เทรดเดอร์เริ่มต้นจากสมมติฐานง่ายๆ: หาก ATR เป็นช่วงความผันผวนสูงสุดที่เป็นไปได้ในสถานะปัจจุบัน การหยุดการขาดทุนตามสัดส่วนของค่านี้จะไม่ถูกขัดขวางโดยความผันผวนของสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม
การทำกำไรนั้นคำนวณในลักษณะเดียวกัน แต่จำไว้ว่างาน "กวางมูส" และ "เทค" นั้นตรงกันข้ามกันในแนวทแยง เนื่องจากงานเดิมจะลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และงานที่สองจะเพิ่มผลกำไรสูงสุด ดังนั้นจึงแนะนำให้คำนวณ ATR สำหรับการหยุดที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่า . และเพื่อการรับมือที่สูงขึ้น ... หากคำสั่งป้องกันยังคงพังอยู่ในระหว่างการกด การหาจุดเริ่มต้นใหม่จะง่ายกว่าการพยายามระบุรูปแบบเพิ่มเติมบางอย่างที่สามารถกรองสัญญาณปลอมในทางทฤษฎีได้
โดยสรุป ฉันได้สังเกตเห็นว่าผู้ค้าบางรายใช้ ATR เพื่อค้นหาไดเวอร์เจนซ์ในลักษณะเดียวกับที่ทำกับ MACD, RSI และออสซิลเลเตอร์แบบคลาสสิกอื่นๆ อันที่จริง วิธีการนี้ไม่ได้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ ตรงกันข้าม มันรวมเอา "ไม่เหมาะสม" เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นฉันจึงไม่ได้พิจารณามัน
ตัวบ่งชี้ ATR ช่วยให้คุณแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ ที่มีความผันผวนต่างกัน ซึ่งแต่ละส่วนได้รับการสร้างขึ้นอย่างมีกลยุทธ์ ดังนั้น หากตลาด "เปลี่ยน" จากเงื่อนไขหนึ่งไปยังอีกเงื่อนไขหนึ่ง ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้เทมเพลตแผนภูมิที่เหมาะสมกับแผนภูมิ โดยไม่เปลี่ยนตัวแปรที่สำคัญและโดยไม่ละทิ้งการพัฒนาก่อนหน้านี้